シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: 1月 2014

2014年1月29日水曜日

3日で確定利益プラス8%の好調トレード～シストレ24今週の中間報告

シストレ24のデモトレードですが、
今週（1月27日～31日）の中間状況です
（初期デモ資金10万円）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
ストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
○運用ストラテジー
　中長期
　　・Slalom (USDJPY)　3K
　　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）　1K
　短期
　　・Trend Eater60 (GBPJPY)　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　中長期
　　・Quick Shift (CHFJPY)
　　・Third BrainFx (AUDUSD)
　　・fxniuniu (EURCAD)
　短期
　　・該当なし

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード中間報告　===============

2-1．決済トレード =====

先週からのポジション持ち越し分もありますが、
水曜日の現時点でクローズしたトレードは
5つあり、4勝1敗です

Slalom、TrendEater60はともに2勝づつで、
またポートフォリオ検証結果よりSlalomは
3Kなので、利益も大きくなっています

初期デモ資産10万に対して、
確定利益が8637円とプラス8%なので十分すぎると言えます

2-2．オープン中トレード =====

現時点でオープン中のトレードですが、
選択したストラテジー3つが全てポジションありです

そして全てに含み益が発生しています
（クローズするまではわかりませんが）

シストレ24を用いたシストレトレードはデモ2週目ですが、
今のところは選んだストラテジーが上手くフィットしています

また週末土曜日にはきちんと結果を取りまとめて、
このブログでアップ予定です

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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トレードで疲れた体におすすめの10万円以下のマッサージチェア専門店
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2014年1月26日日曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー（2014年1月26日更新）

ストラテジー選択方法では、
”中長期ストラテジーは、毎月第一土曜に更新”
としていましたが、デモトレード時など
当面は勉強も兼ねて、
毎週末土曜にストラテジーの検証を行い、
必要に応じて入れ替えを行っていきます
（基本は現在、運用中のものを優先として）

先週の運用ストラテジーは以下です
-----------------------------------
○運用ストラテジー
　中長期
　　・Slalom (USDJPY)
　　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）
　短期
　　・Trend Eater60 (GBPJPY)
-----------------------------------

それでは、
さっそく今週のストラテジー選択を行います

1．中長期のストラテジー2本

まずは中長期運用からです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.0を参照）

ここに示したストラテジー19本が、
Step1で選ばれたものです。

なお先週から運用中のSlalomが、
連敗のため金の卵マークが消えたため、
ランク外になってしまったので、
ここでは最下段に表示しています

次にStep2の仮説検定（オレンジ）では、
×となった濃いグレーのストラテジーが
候補から落選しました

次のStep3の信頼区間下限（水色）では、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました

この時点でグレー着色されていない、
5本がウォッチリスト入りとなります

運用中の2本ですが、
ここまで全てのフィルターを
通過しています

最後のこの中から2本を選ぶ作業となります

とくに現在は1ヶ月限定のデモということもあり、
あまりにトレード回数が少ないものは
今回は省くことにしています（1 Quick Shift）
（青三角で示したように年間31回）

また同じ理由で、
エントリーからエグジットまでの時間が長いものも
今回は省きました（9 Thrid Brain FX）
（緑三角で示したように平均取引412時間）

これで残り3つとなりましたが、
現在、運用中のものを優先することから、
緑丸をつけた
先週からランク入りしているsky_05_MA2_UJと、
今週はランク外だったSlalomとしました

2．短期のストラテジー1本

次に短期運用についてです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです

ここに示した4本がStep1で
選ばれてものです

中長期と同様に先週選んでいた
Trandeater60がランク外となったため、
参考として最下段に表示しています

次にStep2のトレード回数が5回以上、
売り買い両方あり、という条件からは
全てが満足しました

そしてStep3の信頼区間下限（水色）ですが、
ここでは全てのストラテジーが×となりました

この時点で選択すべきものがなくなったのですが、
今回は現在、運用中のものを優先ということで
Trand Eater60を採用することとしました

とくに短期ストラテジーでは
過去1ヶ月のみの成績から評価するため、
今の確率統計を用いたフィルターでは
圧倒的にデータ数が少なく、
今後、短期の選択方法について検討が必要です

例えば短期でデータ少ないのであれば、
マイシストレ24の条件選択のみから、
選んでみる、というのも一つかもしれません

3．ポジションサイズの決定

選択した3つのストラテジーの、
ポートフォリオを考えます

まず中長期で選択した2本のストラテジーについて、
1ヶ月当りのリターン（円）、リスク（円/年）=想定DD、推奨証拠金を
1000通貨に対して算出します
（1．選択ストラテジー（長期））

次に2本を組み合わせて合計100%になるように、
それぞれ0～100%、100%～0%でリスク、リターンを計算し、
それをグラフに示したものが図2効率的フロンティアとなります

これは横軸にリスク、縦軸にリターンで
組み合わせによっては同じリスクでも、
期待出来るリータンが異なることがわかります
（図のオレンジ破線より上が優位）

今回は緑丸で示したポジション比率、
Slalomが80%、Sky05が20%となるようにしました
（Slalom：Sky05 = 4：1）

最後にデモ資金が10万スタートなので、
（推奨証拠金+リスク）×決定ポジションサイズで資金を計算し、
概ね合計が10万円以下かチェックしました
（3．長期ストラテジー組み合わせ比率）

これを計算すると
中長期の組み合わせだけで10万を超えたため、
ここでは比率を4：1から3：1としました

なお短期については、
1週間単位での入れ替えもあるため、
まずは1000通貨としました
（4．選択ストラテジー（短期））

これらの詳細な計算方法などは、
参考文献にあるのでそちらを参考にして下さい

4．デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
現在のデモ口座ポジションは以下の通りです
（黄色四角）

昨日の先週のトレード結果でも述べましたが、
現在、含み益状態（初期デモ資産に対してプラス9%程度）で、
ここから明日のトレードが始まります（紫四角）

-----------------------------------
○運用ストラテジー
　中長期
　　・Slalom (USDJPY)　3K
　　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）　1K
　短期
　　・Trend Eater60 (GBPJPY)　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　中長期
　　・Quick Shift (CHFJPY)
　　・Third BrainFx (AUDUSD)
　　・fxniuniu (EURCAD)
　短期
　　・該当なし

-----------------------------------

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

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運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
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2014年1月25日土曜日

今週のシストレ24結果（1週間で資産+5%）

今週（1月20日～24日）のシストレ24の
デモトレード結果です
（初期デモ資金10万円）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
ストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
○運用ストラテジー
　中長期
　　・Slalom (USDJPY)
　　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）
　短期
　　・Trend Eater60 (GBPJPY)

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　中長期
　　・Third BrainFx (EURGDP)
　　・Sphynx (AUDNZD)
　短期
　　・FineMotion_EURAUD (EURAUD)

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．Slalom（USDJPY） =====

結果は0勝2敗でした
ストップはともに-55pips前後であり、
これは過去の結果とも一致しています

なおポートフォリオの検討結果、
Slalomのみ3Kでの運用であり、
デモ資金は-3033円（初期資金の-3%）でした

この1カ月を見ると2連敗・3連敗があり、
今回の2敗により2回目の3連敗です

このあとに勝ちが来ることに期待です

もともと中長期ストラテジーなので、
様子見で運用です

2-2．sky_05_MA2_UJ （USDJPY） =====

結果は3勝0敗でした
最初の2勝はほとんどドローに近い結果（+1～2pips）で、
3勝目は+92pipsでした

ポジションサイズは1Kで、
デモ資金は+959円（初期資金の+1%）でした

平均利益が+60pips程度なので、
これも概ね一致です

来週以降もこのストラテジーは継続保有予定です

2-3．Trend Eater60 (GBPJPY) =====

結果は1勝3敗でした

ポジションサイズは1Kで
デモ資金は-2170円（-2%）でした

損大利勝で、過去の平均損益よりも
悪い成績でした

まだまだ始めたばかりですが、
短期ストラテジーは過去1ヶ月の結果のみから、
1週間限定で運用を予定しており、
このあたりの考え方はこれから検討する必要があります
（ただしデモなので、
　最初は週替わりで様々なストラテジーを見る目的で
　短期ストラテジーを設定した経緯あり）

2-3．未決済の含み損益 =====

最後は未決済で週をまたいだポジションです

ちょうど各ストラテジー1つづつのポジションです

Slalomは+200pips、TrendEater60は+434pipsと、
先の決済済みの損失を十分にカバーするだけの含み益です

一方、sky_05_MA2_UJは-80pipsと、
先の決済済み利益とほぼ同額の含み損です

3．今週のシステムトレードまとめ　===============
今週からスタートしたシステムトレード（デモ）

ストラテジー選択時にトレード回数が
比較的、多いものを選んでいるので
十分な取引回数がありました

結果を整理すると
初期デモ資金10万円に対して

決済済みは、
-3033円（Slalom）+959円（sky）-2170円（Trend）
=-4244円（初期デモ資金の-4.2%）

ポジション保有中は
+5934円（Slalom）-802円（sky）+4340円（Trend）
=9472円（初期デモ資金の+9.5%）

ポジション決済まではなんとも言えませんが、
仮にこのままクローズするなら、
1週間で初期資金の+5.3%なので、
順調な滑り出しです

とはいえ、システムトレードは何カ月といった
長期スパンで結果を見ていく必要があります
（今週がたまたま好調だったのかもしれない）
（選択方法が本当に確率統計的に優位なのかも不明）

また明日、来週から運用するストラテジー選択のための
フィルター作業を行い、その結果もブログでアップ予定です
（中長期ストラテジーは現在、運用中のものを優先的に、
　短期ストラテジーは入れ替えも視野に入れて）

追伸～
　本当はウォッチリストにいれた
　ストラテジーも検証すべきなんですが、
　なかなかそこまで手が回らなくで・・・

　ここでは簡単にpipsによる結果のみ示しておきます

　・Third BrainFx (EURGDP)
　　　～　決済済；なし　・保有中；+58.3pips

　・Sphynx (AUDNZD)
　　　～　決済済；なし　・保有中；-184.1pips

　・FineMotion_EURAUD (EURAUD)
　　　～　決済済；-95.4pips　・保有中；+414.3pips

2014年1月19日日曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー（2014年1月19日更新）

先週から開始したシストレ（まずはデモ）ですが、
全くポジションサイズのルールがなかったため
わずか1週間で検証継続が難しくなりました

記事にも書きましたが、
明日から心機一転のスタートです

併せてストラテジー選択方法も
一部、修正しましたので、
まずはそれに従ってストラテジーを
選択するところからスタートです

膨大な数があるシストレ24のストラテジーから、
中長期運用を2本、短期運用を1本選ぶという
方針に変わっていません

今日から1ヶ月はデモトレードですが、
さっそく手順に従ってストラテジーを選びます

1．中長期のストラテジー2本

まずは中長期運用からです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです

ここに示したストラテジー18本が、
Step1で選ばれたものです。

次にStep2の仮説検定（オレンジ）では、
×となった濃いグレーのストラテジーが
候補から落選しました

次のStep3の信頼区間下限（水色）では、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました

この時点でグレー着色されていない、
4本がウォッチリスト入りとなります

最後のこの中から2本を選ぶ作業ですが、
結論からいうと緑丸をつけたものになります

まずSlalomが好調、利益更新、コツコツ、損小利大と、
理想的なステータスで且つ、
トレード回数も186回と多かったため、
今回の計算算出において、
それなりの信頼性があると考えたためです

もう1つですが悩みました

まずThirdBrainFXですが、
ステータスに一発がありSlalomと特性が異なるので
良さそうかなと思いましたが、平均取引時間が
1235時間と長かったため、今回は見送りました
（デモ口座自体が1ヶ月の有効期限なので）

次にsky_05_MA2_UJと、Sphynxですが、
ステータスに大きな特性変化もなく、
その他も項目も現時点では明らかな
優位性などは私に見つけることが出来なかったので、
以前にwebセミナーでもあったように、
プロバイダーに着目しました

既に選んだSlalomはトレーデンシーであったため、
これとは異なるゴゴジャンのsky_05_MA2_UJを選択しました

2．短期のストラテジー1本

次に短期運用についてです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです

ここに示した6本がStep1で
選ばれてものです

次にStep2のトレード回数が5回以上、
売り買い両方あり、という条件から外れて
×となった濃いグレーのストラテジーが
候補から落選しました

そしてStep3の信頼区間下限（水色）で、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました

この時点でグレー着色されていない、
2本がウォッチリスト入りとなります

最後のこの中から1本を選ぶ作業ですが、
結論からいうと緑丸をつけたものになります

明確な決定根拠がまだないのですが、
先の中長期と同様にプロバイダーから
オスピスのTrendEater60を選択しました

やはり最後の絞り込みについては、
明確なルールがなく、これから結果を見ながら
検証が必要です

3．ポジションサイズの決定

今回よりまずは策定したルールより、
ポジションサイズを考えています

まず中長期で選択した2本のストラテジーについて、
1ヶ月当りのリターン（円）、リスク（円/年）=想定DD、推奨証拠金を
1000通貨に対して算出します
（1．選択ストラテジー（長期））

次に2本を組み合わせて合計100%になるように、
それぞれ0～100%、100%～0%でリスク、リターンを計算し、
それをグラフに示したものが図2効率的フロンティアとなります

これは横軸にリスク、縦軸にリターンで
組み合わせによっては同じリスクでも、
期待出来るリータンが異なることがわかります
（図のオレンジ破線より上が優位）

今回は緑丸で示したポジション比率、
Slalomが75%、Sky05が25%となるようにしました
（Slalom：Sky05 = 3：1）

最後にデモ資金が10万スタートなので、
（推奨証拠金+リスク）×決定ポジションサイズで資金を計算し、
概ね合計が10万円以下かチェックしました
（3．長期ストラテジー組み合わせ比率）

なお短期については、
1週間単位での入れ替えもあるため、
まずは1000通貨としました
（4．選択ストラテジー（短期））

これらの詳細な計算方法などは、
参考文献にあるのでそちらの参考にして下さい
（あまり計算方法の詳細まで記述するのは、
　ブログ上はあまり良くないかなと思ったので）

4．デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
先ほどデモ口座でポジションを持ちました

明日からようやくスタートです

基本的には毎週末に考察も含め、
ブログはアップしていきます

また日々についても何か大きな変化などあれば、
適宜、アップ予定です

-----------------------------------
○運用ストラテジー
　中長期
　　・Slalom (USDJPY)
　　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）
　短期
　　・Trend Eater60 (GBPJPY)

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　中長期
　　・Third BrainFx (EURGDP)
　　・Sphynx (AUDNZD)
　短期
　　・FineMotion_EURAUD (EURAUD)

-----------------------------------

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

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運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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ストラテジーの選び方 ver1.0 （2014年1月18日一部修正）

1月12日に策定したストラテジー選択方法について、
一部、修正を加えました

修正点についてですが、
今後、このブログ記事だけを見れば良いように、
以下の1月12日の記事から転載した文章に対して
水色が追記修正した箇所となります

なお今回の大きな追加点は
複数のストラテジーのポジションサイズ決定のための
考え方を整理した点です

運用方針ですが、
まずは3本のストラテジーを使い、
調子を見ながら入れ替えていきます

3本の内訳は以下の通りです

1．運用実績や信頼性の高いものを2本
　　これを1ヶ月から数ヶ月ベースで中長期で運用

2．直近で非常に調子の良いものを1本
　　これを1週間毎に見直しをかけて短期で運用
　　（初心者なので、なるべく多くのストラテジーも見たい）

この3つを基本に当面は運用していきます

1．運用実績の高い2本の選び方（中長期用） =========
　毎月第1土曜日に以下の作業を行います

Step1；マイシストレ24の条件選択 -----
　マイシストレ24で次の条件でフィルターをかけます
　”12ヶ月・ベテラン・金の卵・投資収益率50%以上（全てAnd条件）”
　そして選ばれたストラテジー~~の上位15本~~を選びます
　※前回は上位15本としていましたが、
　　明確な選択数値ルールを設けるため、
　　収益率50%条件を追加しました

Step2；ストラテジーの簡易実力判定 -----
　仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、
　実績のPFがこれを上回ったものを残します

Step3；リターン期待値プラスの選択 -----
　信頼区間より下限値がプラスのものを残します

以上、3つのStepを経て残ったストラテジーを
中長期運用候補とし、ウォッチリストに入れます

では、次にこの中から実際に運用させる
2本を選びます

まず2本を選ぶため、
それぞれの特徴を明らかにするため、
次のステップを踏みます

Step4；最大ドローダウンの推定 -----
　標準偏差を用いた最大ドローダウンの予測値を算出し、
　実績値と比較し、より大きい値のものを
　危険側最大ドローダウン値とします

Step5；リターンの推定 -----
　回帰分析を用いてリターンの推定を行います
　ここでも実績値と比較し、より小さい値のものを
　期待リターン値とします
　なおこれを12で割ることで、
　1ヶ月当りの期待リターン値とします

Step6；リスクリターンの算出 -----
　Step5の1ヶ月のリターン値/Step4の最大ドローダウン値
　よりリスクリターン値を算出します

Step7；リスクリターンをpipsから円換算 -----
　ストラテジー組み合わせ時の参考指標とするため、
　この時点で最大DD、リターンを
　pipsから円換算で算出します（1000Kあたり）

以上で全ての計算が終わりました

ここから先は明確なルールが未策定ですが、
Step6のリスクリターン値や、
マイシストレ24のステータスなどから
なるべく特徴の異なる2本を実際の運用に回します

途中で確率計算の話が出てきましたが、
これらの詳細はこの記事の最後に
参考文献を載せておきますので、
そちらを参考にして下さい

2．直近で調子の良い1本の選び方（短期用）=========
　毎週土曜日に以下の作業を行います

Step1；マイシストレ24の条件選択 -----
　マイシストレ24で次の条件でフィルターをかけます
　”1ヶ月・好調・投資収益率50%以上（全てAnd条件）”
　そして選ばれたストラテジーの上位10本を選びます

Step2；トレード条件の考慮 -----
　選ばれたストラテジーの中から、
　・トレード回数5回以上
　・Buy、Sellの両方向ともトレードあり
　を満足するものを残します

Step3；ストラテジーの簡易実力判定 -----
　仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、
　実績のPFがこれを上回ったものを残します

以上、3つのStepを経て10本から残ったストラテジーを
短期運用候補とし、ウォッチリストに入れます

ここから先は中長期のStep4～Step7と
同じ手順により、それぞれの計算を行います

　※前回はStep4以降はありませんでした
　　これは1ヶ月間のデータ数しかなく、
　　信頼性にかけるためですが、
　　あくまで参考値との位置付けで、
　　今回からは算出することとしました

先ほどの中長期同様に、
ここから明確にルール化出来ていませんが、
既に決めた中長期の2本の特性なども見ながら、
短期から1本のストラテジーを運用に回します

3．ポジションサイズの決定方法=========
　先ほどまでの過程で選択した中長期2つのストラテジーの
　ポジションサイズの決定方法です

　ここでは現代ポートフォリオ理論を参考にしています
　詳細は参考文献をご覧になってください（pp261-）

　なお実際にストラテジーを決定する記事では、
　これらの計算手順も簡易ながら掲載します

4．運用をストップし新たなストラテジーへの入替基準=========
　マイシストレ24のステータスに
　・最大ドローダウン
　　or
　・最大連敗更新
　が出た時点でストップさせます
　
　そしてウォッチリストに入れている
　ストラテジーと交代させます

とりあえず以上が最初に考えた運用方針、
ストラテジーの選び方になります

余りにもストラテジーの数が多く、
ステータスだけではどうにも決めかねていたので、
最初はなるべくデータから客観的に選ぶことが出来るよう
こういったルールを策定しました

とはいえ、こんなに単純なルールだけで
全て順調にはいかないと思いますし、
これから日々、勉強ですが、
何事も運用してみないことには課題も見えないので

なお明日からは1ヶ月だけですが、
まずデモトレードで仕組みも含めた勉強をします

改めてこの手順で選んだストラテジーも
ブログでアップしますが、
デモトレード結果もなるべく詳細にアップしていきます

補足）
　各Stepについてより詳細に知りたいという方は、
　ご連絡頂ければ返信致します

　実際には各Stepだけでブログ1記事になるくらいの
　ボリュームがあります
　（ただまだ運用実績もないので、
　　今回のように概略の紹介にとどめています）

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

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運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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2014年1月18日土曜日

ポジションオーバーサイズ

黄色丸で示した箇所が、
Sphynx (AUDCAD)の結果です

このストラテジーは最大4ポジションまで
同時に持ちますが、デモ資金10万に対し、
5000通貨で4つポジションを持ち合計2万通貨、
当然のようにあっと言う間に
デモ資産の1割を失っています

現在、裁量テクニカルトレードを行っている
NYボックスやピュアホッパーでは
あり得ない数字です

ポジションサイズの設定方法について検証中で、
この週末には最初の案が出来そうです

週末に整理を行い、
来週月曜から仕切り直しです

デモですがリスク管理がしっかりできるようにし、
そしてデモなので色々とトライしてみます

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2014年1月15日水曜日

デモとは言えざっくりとした見切り発車

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○運用中のストラテジー
　中長期
　　・Sphynx (AUDCAD)
　　・Slalom (USDJPY)
　短期
　　・Taiyo (USDJPY)

これらのストラテジーの選択した根拠はこちら
-----------------------------------

昨日よりポジションを持っていた
Sphynx (AUDCAD)ですが、
このストラテジーは最大4ポジションまで同時に持ちます

そして昨日のブログ記事の後にもポジションを持ち、
計4ポジションを持ちました

取引枚数ですが他の2つのストラテジーと同じ
5000通貨で設定していたため、
5000通貨×4ポジション＝2万通貨
となりました

デモ資金ですが10万円に対して、
2万通貨はあまりにも大きすぎ、
そしてターゲットと逆方向に動いており、
発注可能金額もなくなってきました

このままでは他のストラテジーの
検証も出来なくなるので
先ほど手動で決済を行い、
併せてSphynxの取引数量を1000通貨としました

最初はポジション倍率メーターのみを
見て取引枚数を設定していましたが、
早急に枚数決定方法を検証する必要がありそうです

それにしても、
デモながらかなりの見切り発車状態です

今週は3本のストラテジーの取引枚数の考え方を
整理したいと考えています

使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)にも、
アイデアとなる記述があったので、
方針が決まればこちらのブログでもアップ予定です

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2014年1月14日火曜日

Sphynx（AUDCAD）でシストレ初めてのエントリー（デモ）

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○運用中のストラテジー
　中長期
　　・Sphynx (AUDCAD)
　　・Slalom (USDJPY)
　短期
　　・Taiyo (USDJPY)

これらのストラテジーの選択した根拠はこちら
-----------------------------------

本日からシステムトレードをスタートさせました
（2月中旬まではまずデモ）

長期的にみた総合成績の評価が必要ですが、
個々のストラテジーの状況や特性なども
なるべくチェックしていきたいと考えています

デモトレード1日目ですが、
さっそくSphynx (AUDCAD)が買いでエントリーしていました

このストラテジーは
5分足と1時間足を使用しているそうです

また1つの通貨ペアに対して、
5つの自動売買プログラムがあり、
そのうちの1つを使っているようです

そして最大4つまでポジションを持つようです

以下は2013年の運用成績をグラフ化したものです

獲得pipsは概ね100～150pips、
ストップは-150～-100pipsとなっています

特徴としては連勝と連敗が交互に来ており、
累計利益も階段のように積み上がっています

ここまで結果がわかりやすいストラテジーだと、
以前のストラテジー選択方法でも書きましたが、
運用ストップのシグナルとして、
・最大ドローダウンが出現
・連敗数更新
で問題なさそうかなという感じがします

なお今もっとも確認したいのが、
3本のストラテジーの取引枚数の考え方です

使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)にも、
アイデアとなる記述があったので、
今週はこのあたりの確認作業をしてみる予定です

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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2014年1月13日月曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー（2014年1月12日更新）

前回のブログでは、
膨大な数があるシストレ24のストラテジーから、
中長期運用を2本、短期運用を1本選ぶという
全ての手順を紹介していきました

今日から1ヶ月はデモトレードですが、
さっそく手順に従ってストラテジーを選びます

1．中長期のストラテジー2本

まずは中長期運用からです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです

ここに示したストラテジー15本が、
Step1で選ばれたものです。

次にStep2の仮説検定（オレンジ）では、
×となった濃いグレーのストラテジーが
候補から落選しました

次のStep3の信頼区間下限（水色）では、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました

この時点でグレー着色されていない、
5本がウォッチリスト入りとなります

最後のこの中から2本を選ぶ作業ですが、
結論からいうと緑丸をつけたものになります

まずSlalomがコツコツ・損小利大と、
理想的なステータスで且つ、
トレード回数も186回と多かったため、
今回の計算算出において、
それなりの信頼性があると考えたためです

もう1つですが、Quick Shiftの一発も
魅力的でしたが、トレード回数が少なく、
今回は見送りました

そこでステータスはあまりついていませんが、
トレード回数も多く、またStep6のRR（黄色）の
値が良かったことからSpynxを選びました

2．短期のストラテジー1本

次に短期運用についてです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです

ここに示した5本がStep1で
選ばれてものです

次にStep2のトレード回数が5回以上、
売り買い両方あり、という条件から外れて
×となった濃いグレーのストラテジーが
候補から落選しました

この時点でグレー着色されていない、
3本がウォッチリスト入りとなります

最後のこの中から1本を選ぶ作業ですが、
結論からいうと緑丸をつけたものになります

これはトレード回数が30回以上と、
他に比べると確率計算上、多少は信頼性が高いこと、
ステータスが利益更新、連勝更新、損小利大と
非常に好調なことが選択した理由です

今週は結果的にはランク上位のものを
選択していますがが、まずは以下のストラテジーで
今週から運用開始です

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○運用ストラテジー
　中長期
　　・Sphynx (AUDCAD)
　　・Slalom (USDJPY)
　短期
　　・Taiyo (USDJPY)

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　中長期
　　・Quick Shift (CHFJPY)
　　・On The River (EURJPY)
　　・Third BrainFx (EURGDP)
　短期
　　・Reventon (GBPJPY)
　　・KAGI (AUDUSD)

-----------------------------------

なおポジション数ですが、
これについても現時点では
ルール策定が出来ていません
（実際なら危険ですが）

ひとまずデモトレードでは
デモ資金を10万円にしていて、
ポジションメーターが100%に行かないように
全てのストラテジーで同じ枚数の5000枚と
しています

ポジションサイズは想定リスクも考慮する必要もあるので、
今週はこのあたりの考察も行いたいと思います　

今後、どういった頻度でブログを更新するか検討中ですが、
最初なので動きのあった日などは
なるべくブログをアップする予定です

また週末は短期の見直しもあるため、
必ず記事更新はあります

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ストラテジーの選び方 ver1.0 （2014年1月12日策定）

本日、システムトレード開始のブログを立ち上げましたが、
さっそくストラテジーの選び方についてです

運用方針ですが、
まずは3本のストラテジーを使い、
調子を見ながら入れ替えていきます

3本の内訳は以下の通りです

1．運用実績や信頼性の高いものを2本
　　これを1ヶ月から数ヶ月ベースで中長期で運用

2．直近で非常に調子の良いものを1本
　　これを1週間毎に見直しをかけて短期で運用
　　（初心者なので、なるべく多くのストラテジーも見たい）

この3つを基本に当面は運用していきます

1．運用実績の高い2本の選び方（中長期用） =========
　毎月第1土曜日に以下の作業を行います

Step1；マイシストレ24の条件選択 -----
　マイシストレ24で次の条件でフィルターをかけます
　”12ヶ月・ベテラン・金の卵（全てAnd条件）”
　そして選ばれたストラテジーの上位15本を選びます

Step2；ストラテジーの簡易実力判定 -----
　仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、
　実績のPFがこれを上回ったものを残します

Step3；リターン期待値プラスの選択 -----
　信頼区間より下限値がプラスのものを残します

以上、3つのStepを経て残ったストラテジーを
中長期運用候補とし、ウォッチリストに入れます

では、次にこの中から実際に運用させる
2本を選びます

まず2本を選ぶため、
それぞれの特徴を明らかにするため、
次のステップを踏みます

Step4；最大ドローダウンの推定 -----
　標準偏差を用いた最大ドローダウンの予測値を算出し、
　実績値と比較し、より大きい値のものを
　危険側最大ドローダウン値とします

Step5；リターンの推定 -----
　回帰分析を用いてリターンの推定を行います
　ここでも実績値と比較し、より小さい値のものを
　期待リターン値とします
　なおこれを12で割ることで、
　1ヶ月当りの期待リターン値とします

Step6；リスクリターンの算出 -----
　Step5の1ヶ月のリターン値/Step4の最大ドローダウン値
　よりリスクリターン値を算出します

以上で全ての計算が終わりました

ここから先は明確なルールが未策定ですが、
Step6のリスクリターン値や、
マイシストレ24のステータスなどから
なるべく特徴の異なる2本を実際の運用に回します

途中で確率計算の話が出てきましたが、
これらの詳細はこの記事の最後に
参考文献を載せておきますので、
そちらを参考にして下さい

2．直近で調子の良い1本の選び方（短期用）=========
　毎週土曜日に以下の作業を行います

Step1；マイシストレ24の条件選択 -----
　マイシストレ24で次の条件でフィルターをかけます
　”1ヶ月・好調・投資収益率50%以上（全てAnd条件）”
　そして選ばれたストラテジーの上位10本を選びます

Step2；トレード条件の考慮 -----
　選ばれたストラテジーの中から、
　・トレード回数5回以上
　・Buy、Sellの両方向ともトレードあり
　を満足するものを残します

Step3；ストラテジーの簡易実力判定 -----
　仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、
　実績のPFがこれを上回ったものを残します

以上、3つのStepを経て10本から残ったストラテジーを
短期運用候補とし、ウォッチリストに入れます

先ほどの中長期同様に、
ここから明確にルール化出来ていませんが、
既に決めた中長期の2本の特性なども見ながら、
短期から1本のストラテジーを運用に回します

3．運用をストップし新たなストラテジーへの入替基準=========
　マイシストレ24のステータスに
　・最大ドローダウン
　　or
　・最大連敗更新
　が出た時点でストップさせます
　
　そしてウォッチリストに入れている
　ストラテジーと交代させます

とりあえず以上が最初に考えた運用方針、
ストラテジーの選び方になります

余りにもストラテジーの数が多く、
ステータスだけではどうにも決めかねていたので、
最初はなるべくデータから客観的に選ぶことが出来るよう
こういったルールを策定しました

とはいえ、こんなに単純なルールだけで
全て順調にはいかないと思いますし、
これから日々、勉強ですが、
何事も運用してみないことには課題も見えないので

なお明日からは1ヶ月だけですが、
まずデモトレードで仕組みも含めた勉強をします

改めてこの手順で選んだストラテジーも
ブログでアップしますが、
デモトレード結果もなるべく詳細にアップしていきます

補足）
　各Stepについてより詳細に知りたいという方は、
　ご連絡頂ければ返信致します

　実際には各Stepだけでブログ1記事になるくらいの
　ボリュームがあります
　（ただまだ運用実績もないので、
　　今回のように概略の紹介にとどめています）

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

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2014年1月12日日曜日

シストレ24を用いたシステムトレード開始にあたって

はじめまして

いつもはロブブッカー氏の
NYボックスやピュアホッパーで
テクニカルトレードをしているシマと言います

2014年1月から
はじめてのシステムトレードに挑戦することにしました

このブログでは

”数多くあるストラテジーから、
　どうやって採用すべきものを選ぶのか？”
→最新のストラテジーの選択方法

”採用したものをとりやめる・様子見に移行する
　タイミングはどうするのか？”

”それぞれのストラテジーが残した運用成績はどうなのか？”
→最新の運用成績はこちら

など、私と同様にはじめてシステムトレードを始める方にも、
わかりやすよう、全ての手順や成績を公開する予定です

ただし私自身、全くの初心者なので、
現時点では何の実績もなく、
これから色々と挫折も味わいながら？
勉強をしていくところです

なので、これから紹介していく記事についても、
試行錯誤中なので、
当然、私の通りに行っても利益が出る保証は
全くありませんのでご注意を

それでは皆様、これからよろしくお願いします

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