シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: 6月 2014

2014年6月29日日曜日

試験的にストラテジー数増加！6月第5週目のシストレ運用ストラテジー

シストレ24リアルトレード6月5週目も、今まで通りの手順で、ストラテジーを選択していきます

0．マイシストレ24の表記変更

マイシストレ24の表示内容が5月22日付で変更となっています
ストラテジー選択の本題に入る前にそれについて少し考察をしておきます

まずT-scoreの表示が出るようになりました

次に並び順について実現損益[円]順となりました
（私は今まで通り収益率[%]順で表示しています）

そして最も変更があったのが、推奨証拠金です

おそらく多くの方が、推奨証拠金が小さくなっていることに気付いたかなと思います

これは計算式が変わったようです
簡単にいうと今までは過去12ヶ月の最大ドローダウンを2回分考慮していました
しかし今回からは過去3ヶ月の最大ドローダウンを1回分考慮となりました

これにより推奨証拠金が小さくなったので、更に多くのポジションが持てる・・・
と、いうわけにはいかないと思います

私は不安なので以下のように考えています

そもそも1年間の成績にフィルターをかけて、ストラテジーを選択しているので、
やはり1年間分は見る必要があると思います

そしてストラテジー選択時の表にでも出てきますが、今までは表の右側にあった推奨証拠金というものが、今回から独自推奨証拠金との表現に変更しています

そしてその計算方法は以下の通りです

必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
（このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分）

or

5万円

1．ストラテジー選択のためのステップ

下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
（全て5000通貨で金額は計算）
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照）

Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した33本となります

Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
（単純に月1回はトレードがあるように）
（ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える）

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
（33本から27本へ）

Step2では仮説検定（オレンジ）で×となったものを候補から外すことにします
（統計学的視点から）
（統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり）

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
（27本から16本へ）

Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
（やはりリスク対リワードは1以上欲しい）

また勝率が50%を下回るものも候補から外します
（負けが先行すると少額資金では耐えづらい）

その結果、外れたものが茶色着色部となります
（16本から9本へ）

この時点で着色されていない、9本が最終候補となります

2．運用するストラテジーの決定

上記で選択した8本から最大2本のストラテジーを選びます

ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます

そのため独自推奨証拠金が概ね6万円以上（参考に最大ポジション数の確認も行う）のものは基本的には外す方針で考えています

これに該当するものをオレンジに着色しています
（9本から3本へ）

このうち280pips(EURGBP)とReturn(EURCHF)は先週から運用しており、推奨証拠金や最大ドローダウン額も比較的、小さめです

また久々にVertical Sign(EURUSD)が候補に復帰してきました

少し悩みましたが推奨証拠金、最大ドローダウンとも小さめなので今回は試験的に3本のストラテジーを運用してみます

以上の検討結果より、6月第5週は280pips(EURGBP)とReturn(EURCHF)、Vertical Sign(EURUSD)の3本を運用します

3．ポジションサイズの決定

リアル資金10万円なので、全てのストラテジーとも、最低の5000通貨で運用します

4．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

-----------------------------------
6月30日～7月4日分（リアル6月第5週）
○運用ストラテジー
　　・280pips (EURGBP) 5K
　　・Return (EURCHF)　5K
　　・Vertical Sign(EURUSD) 5K

-----------------------------------

5．ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
（なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す）

なおブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------
私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

-----------------------------------------------------
トレードで疲れた体におすすめの10万円以下のマッサージチェア専門店
-----------------------------------------------------

2014年6月28日土曜日

新ストラテジーは小勝スタート！6月4週目のシストレ結果

シストレ24を用いたトレードですが、5月12日よりデモからリアルに移行しています

リアルトレード6月第3週（6月16日～6月20日）の結果です
（リアルトレード初期資金は10万円スタート）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従ってストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
6月23日～6月27日分（リアル6月第4週）
○運用ストラテジー
　　・280pips (EURGBP) 5K
　　・Return (EURCHF)　5K

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．280pips (EURGBP)　5K =====

結果は3勝0敗

トータルでは9.5pipsで、初期リアル資金10万円に対して+821円（+0.8%）でした

2-2．Return (EURCHF)　5K =====

エントリーなし

3．オープン中のトレード　===============

なし

4．今週のシステムトレードまとめ　===============

今週からストラテジー280pipsの運用を始めました
非常に小さな勝ちでスタートです

明日は1週間のストラテジー選択を行う日となっており、選択後はこのブログでも手順も含めてアップします。

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

-----------------------------------------------------
トレードで疲れた体におすすめの10万円以下のマッサージチェア専門店
-----------------------------------------------------
私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
-----------------------------------------------------

2014年6月22日日曜日

新たなストラテジー追加！6月第4週目のシストレ運用ストラテジー

シストレ24リアルトレード6月4週目も、今まで通りの手順で、ストラテジーを選択していきます

0．マイシストレ24の表記変更

マイシストレ24の表示内容が5月22日付で変更となっています
ストラテジー選択の本題に入る前にそれについて少し考察をしておきます

まずT-scoreの表示が出るようになりました

次に並び順について実現損益[円]順となりました
（私は今まで通り収益率[%]順で表示しています）

そして最も変更があったのが、推奨証拠金です

おそらく多くの方が、推奨証拠金が小さくなっていることに気付いたかなと思います

これは計算式が変わったようです
簡単にいうと今までは過去12ヶ月の最大ドローダウンを2回分考慮していました
しかし今回からは過去3ヶ月の最大ドローダウンを1回分考慮となりました

これにより推奨証拠金が小さくなったので、更に多くのポジションが持てる・・・
と、いうわけにはいかないと思います

私は不安なので以下のように考えています

そもそも1年間の成績にフィルターをかけて、ストラテジーを選択しているので、
やはり1年間分は見る必要があると思います

そしてストラテジー選択時の表にでも出てきますが、今までは表の右側にあった推奨証拠金というものが、今回から独自推奨証拠金との表現に変更しています

そしてその計算方法は以下の通りです

必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
（このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分）

or

5万円

1．ストラテジー選択のためのステップ

下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
（全て5000通貨で金額は計算）
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照）

Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した36本となります

Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
（単純に月1回はトレードがあるように）
（ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える）

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
（36本から31本へ）

Step2では仮説検定（オレンジ）で×となったものを候補から外すことにします
（統計学的視点から）
（統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり）

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
（31本から17本へ）

Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
（やはりリスク対リワードは1以上欲しい）

また勝率が50%を下回るものも候補から外します
（負けが先行すると少額資金では耐えづらい）

その結果、外れたものが茶色着色部となります
（17本から8本へ）

この時点で着色されていない、8本が最終候補となります

2．運用するストラテジーの決定

上記で選択した8本から最大2本のストラテジーを選びます

ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます

そのため独自推奨証拠金が概ね6万円以上（参考に最大ポジション数の確認も行う）のものは基本的には外す方針で考えています

これに該当するものをオレンジに着色しています
（8本から3本へ）

ここでSazanami Advandeですが、このストラテジー自体、昨年末に運用を開始したようで、まだ十分にデータが取れていないと判断し、候補から外すこととします

以上の検討結果より、6月第4週は280pips(EURGBP)とReturn(EURCHF)の2本を運用します

不調マークは出ていないので悩むところですが、ここはいったん外してウォッチリストで状況把握を継続していきます

3．ポジションサイズの決定

リアル資金10万円なので、全てのストラテジーとも、最低の5000通貨で運用します

4．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

-----------------------------------
6月23日～6月27日分（リアル6月第4週）
○運用ストラテジー
　　・280pips (EURGBP) 5K
　　・Return (EURCHF)　5K

-----------------------------------

5．ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
（なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す）

なおブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------
私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

今週は1勝1敗！6月3週目のシストレ結果

シストレ24を用いたトレードですが、5月12日よりデモからリアルに移行しています

リアルトレード6月第3週（6月16日～6月20日）の結果です
（リアルトレード初期資金は10万円スタート）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従ってストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
6月16日～6月20日分（リアル6月第3週）
○運用ストラテジー
　　・Return (EURCHF)　8K

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．Vertical Sign (EURGBP)　5K =====

先週オープンになっていたポジションで結果は0勝1敗

トータルでは-7.9pipsで、初期リアル資金10万円に対して-683円（-0.7%）でした

2-2．Vertical Sign (EURUSD)　5K =====

先週オープンになっていたポジションで結果は1勝0敗

トータルでは+35.3pipsで、初期リアル資金10万円に対して+1,802円（+1.8%）でした

3．オープン中のトレード　===============

なし

4．今週のシステムトレードまとめ　===============

今週からストラテジーReturnの運用を始めましたがエントリーはありませんでした。

明日は1週間のストラテジー選択を行う日となっており、選択後はこのブログでも手順も含めてアップします。

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

2014年6月15日日曜日

ReventonとReturnのストラテジーチェック！6月第3週目のシストレ運用ストラテジー

今まで運用してきたVertical Signの調子が落ちてきています
おそらくストラテジー選択のフィルターではじかれるかな？という感じです

それではシストレ24リアルトレード6月3週目も、今まで通りの手順で、ストラテジーを選択していきます

0．マイシストレ24の表記変更

マイシストレ24の表示内容が5月22日付で変更となっています
ストラテジー選択の本題に入る前にそれについて少し考察をしておきます

まずT-scoreの表示が出るようになりました

次に並び順について実現損益[円]順となりました
（私は今まで通り収益率[%]順で表示しています）

そして最も変更があったのが、推奨証拠金です

おそらく多くの方が、推奨証拠金が小さくなっていることに気付いたかなと思います

これは計算式が変わったようです
簡単にいうと今までは過去12ヶ月の最大ドローダウンを2回分考慮していました
しかし今回からは過去3ヶ月の最大ドローダウンを1回分考慮となりました

これにより推奨証拠金が小さくなったので、更に多くのポジションが持てる・・・
と、いうわけにはいかないと思います

私は不安なので以下のように考えています

そもそも1年間の成績にフィルターをかけて、ストラテジーを選択しているので、
やはり1年間分は見る必要があると思います

そしてストラテジー選択時の表にでも出てきますが、今までは表の右側にあった推奨証拠金というものが、今回から独自推奨証拠金との表現に変更しています

そしてその計算方法は以下の通りです

必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
（このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分）

or

5万円

1．ストラテジー選択のためのステップ

下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
（全て5000通貨で金額は計算）
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照）

Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した26本となります

Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
（単純に月1回はトレードがあるように）
（ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える）

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
（26本から23本へ）

Step2では仮説検定（オレンジ）で×となったものを候補から外すことにします
（統計学的視点から）
（統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり）

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
（23本から12本へ）

Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
（やはりリスク対リワードは1以上欲しい）

また勝率が50%を下回るものも候補から外します
（負けが先行すると少額資金では耐えづらい）

その結果、外れたものが茶色着色部となります
（12本から2本へ）

この時点で着色されていない、2本が最終候補となります

2．運用するストラテジーの決定

上記で選択した2本から最大2本のストラテジーを選びます

ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます

そのため独自推奨証拠金が概ね6万円以上、最大ポジション数が2以上のものは基本的には外す方針で考えています

これに該当するものをオレンジに着色しています
（2本から0本へ）

この時点で着色されていないストラテジーはなくなりましたが、Returnはポジション数が2で外れてオレンジ着色になりましたが、推奨証拠金などは小さいため、運用が可能かなという感じがします

一方、Reventonについては、ポジション数が3で推奨証拠金も10万以上なので、運用には少し難しい感じがします

運用決定を確実にするためにも、この2本のストラテジーについてもう少し中身を見ていきます

2-1．Reventon(USDJPY)とReturn(EURCHF)の特性比較

以下はReveonton（USDJPY）のストラテジーカードです

1年間を通して見ると利益の計上は出来ています

しかし資産推移見ると、青ラインの利益計上期、赤ラインの損失計上期が交互に来ています

赤ラインを見るとわかるように年に数回、比較的大きなドローダウンが発生しており、きれいな右肩あがりという状態ではありません

とくに少額での運用をしていることからも、運用開始時とドローダウン開始時がちょうど重なってしまうと、厳しい状態になることが容易に予想できます

またポジション数3を1や2に調整することも考えられますが、これらの調整については現時点では行わない方針です（いずれは検討を予定）

次にReturn（EURCHF）のストラテジーカードです

先ほどと異なり非常にきれいな右肩上がりで、大きなドローダウンは見当たりません

これなら今から運用を始めても良いかな？という気になります

ただし当然、完璧なストラテジーなどはないので、今後、大きなドローダウンが発生する可能性もあるので、運用中も今まで同様に状況チェックは不可欠です

以上の検討結果より、6月第3週はReturn(EURCHF)の1本を運用します

なお今まで運用していたVertical Signは、ここ最近の不調で最初のフィルターにもかからないようになってしまいました

不調マークは出ていないので悩むところですが、ここはいったん外してウォッチリストで状況把握を継続していきます

3．ポジションサイズの決定

Returnの推奨証拠金は5000通貨で57006円です

現在のリアル資金残高はおよそ9万円のため、
ここでは8000通貨（=9万÷6万×5000通貨）で運用します

4．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

-----------------------------------
6月16日～6月20日分（リアル6月第3週）
○運用ストラテジー
　　・Return (EURCHF)　8K

-----------------------------------

5．ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
（なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す）

なおブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------
私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

2014年6月14日土曜日

リスクの大きい組み合わせ！6月2週目のシストレ結果

シストレ24を用いたトレードですが、5月12日よりデモからリアルに移行しています

リアルトレード6月第2週（6月9日～6月13日）の結果です
（リアルトレード初期資金は10万円スタート）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従ってストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
6月9日～6月13日分（リアル6月第2週）
○運用ストラテジー
　　・Vertical Sign (EURGBP)　5K
　　・Vertical Sign (EURUSD)　5K

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．Vertical Sign (EURGBP)　5K =====

結果は0勝1敗

トータルでは-62.3pipsで、初期リアル資金10万円に対して-5.349円（-5.3%）でした

2-2．Vertical Sign (EURUSD)　5K =====

結果は0勝1敗

トータルでは-80.0pipsで、初期リアル資金10万円に対して-4,095円（-4.1%）でした

3．オープン中のトレード　===============

Vertical Sign (EURGBP)(EURUSD)のどちらもオープン中です
そしてどちらも含み損状態

4．今週のシステムトレードまとめ　===============

今週は2本のストラテジーを運用しましたが、通貨ペアがことなるだけで、ストラテジーはどちらもVertical Signでした

両者の勝ち負けを調べてみると、勝ち・負けが概ね同じタイミングで発生しています

そのため勝てば大きな利益、負けると大きな損失となるため使いづらく、お互いに勝ち負けを補完しあえるようなストラテジーを選択したいところです

これらも考慮して、明日のストラテジー選択を行います

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

2014年6月8日日曜日

北海道の運動会には特徴が！6月第2週目のシストレ運用ストラテジー

今日は息子・娘の小学校で運動会がありました
北海道ではこの時期に行うことが基本です

私は大阪で生まれ育ったので10月に運動会というのが一般的で、この時期開催に違和感もありましたが・・・
（北海道では、6月に梅雨はないこと、10月になると寒すぎること、などの理由？）

もう私の小学校時代ははるか昔ですが、その時の記憶からも以下の内容が北海道とは異なるようです

・開催時期～前述の通り北海道は6月

・弁当を食べる場所～自分の小学校時代は、子供は教室で、親は外で別々に食べていた記憶がありますが、北海道では家族一緒にグランドにて

・飲酒～これは最近はないようですが、北海道では宴会的に観戦しながら飲んでいたようです

・屋台～北海道では運動場の横で屋台、なぜ？今日も綿あめ、かき氷などのお店が出ていました

時代の変化もあるのかもしれませんが、大阪と北海道では、運動会を比べても色々と違いがあるようです

それではシストレ24リアルトレード6月2週目も、今まで通りの手順で、ストラテジーを選択していきます

0．マイシストレ24の表記変更

マイシストレ24の表示内容が5月22日付で変更となっています
ストラテジー選択の本題に入る前にそれについて少し考察をしておきます

まずT-scoreの表示が出るようになりました

次に並び順について実現損益[円]順となりました
（私は今まで通り収益率[%]順で表示しています）

そして最も変更があったのが、推奨証拠金です

おそらく多くの方が、推奨証拠金が小さくなっていることに気付いたかなと思います

これは計算式が変わったようです
簡単にいうと今までは過去12ヶ月の最大ドローダウンを2回分考慮していました
しかし今回からは過去3ヶ月の最大ドローダウンを1回分考慮となりました

これにより推奨証拠金が小さくなったので、更に多くのポジションが持てる・・・
と、いうわけにはいかないと思います

私は不安なので以下のように考えています

そもそも1年間の成績にフィルターをかけて、ストラテジーを選択しているので、
やはり1年間分は見る必要があると思います

そしてストラテジー選択時の表にでも出てきますが、今までは表の右側にあった推奨証拠金というものが、今回から独自推奨証拠金との表現に変更しています

そしてその計算方法は以下の通りです

必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
（このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分）

or

5万円

1．ストラテジー選択のためのステップ

下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
（全て5000通貨で金額は計算）
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照）

Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した41本となります

Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
（単純に月1回はトレードがあるように）
（ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える）

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
（34本から33本へ；今回は該当なし）

Step2では仮説検定（オレンジ）で×となったものを候補から外すことにします
（統計学的視点から）
（統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり）

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
（33本から20本へ）

Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
（やはりリスク対リワードは1以上欲しい）

また勝率が50%を下回るものも候補から外します
（負けが先行すると少額資金では耐えづらい）

その結果、外れたものが茶色着色部となります
（20本から8本へ）

この時点で着色されていない、8本が最終候補となります

2．運用するストラテジーの決定

上記で選択した8本から最大2本のストラテジーを選びます

ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます

そのため独自推奨証拠金が概ね6万円以上、最大ポジション数が2以上のものは基本的には外す方針で考えています

これに該当するものをオレンジに着色しています
（8本から2本へ）

この時点で着色されていないのは、2本だけとなります

ここで残ったものを見ると、
先週から運用を始めたVertical Sign(EURGBP)と、先週から運用をストップしたVertical Sign(EURUSD)です

ここで2本とも運用条件を満たしていますが、同じストラテジーだとリスク分散が出来ない？という懸念もあります

しかしこれについては今まで検証したことはないため、当初ルールのまま、残ったストラテジーを運用する、という方向でいきます

よって6月第2週はこの2本でいくこととします

なお不調マークが出た場合など、早め早めの入れ替え、また来週以降のストラテジー選択時に、より条件の良いものがあればそれらに入れ替える方針としておきます

3．ポジションサイズの決定

リアル資金10万円なので全ストラテジーとも、最低の5000通貨で運用します

今回はVertical Signの1本なので、枚数を増やすことも可能ですが、ここは5000通貨のままとします

4．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

-----------------------------------
5月19日～5月25日分（リアル6月第2週）
○運用ストラテジー
　　・Vertical Sign (EURGBP)　5K
　　・Vertical Sign (EURUSD)　5K

-----------------------------------

5．ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
（なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す）

なおブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます

また近いうちに（今月中？）、その時に選択しているストラテジーについて、最初に示した表以外のデータにもどういった特性があるのか、もう少し深く中身まで見るような記事もスタートさせようかと検討中です
（いずれストラテジーの入れ替えが出てくると、以前選択していたストラテジーはどんな特徴だった？　とういう知見をブログ内に記録しておきたいので）

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------
私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

2014年6月7日土曜日

通貨ペアが変わったVertical Signは好調スタート！6月1週目のシストレ結果

シストレ24を用いたトレードですが、5月12日よりデモからリアルに移行しています

リアルトレード6月第1週（6月2日～6月6日）の結果です
（リアルトレード初期資金は10万円スタート）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
ストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
6月2日～6月6日分（リアル6月第1週）
○運用ストラテジー
　　・Vertical Sign (EURGBP)　5K

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．Vertical Sign (EURGBP)　5K =====

結果は1勝0敗

トータルでは+59.0pipsで、初期リアル資金10万円に対して+5.075円（+5.1%）でした

3．オープン中のトレード　===============

オープン中のトレードはなし

4．今週のシステムトレードまとめ　===============

今まで運用してきたVertical Sign(EURUSD)ですが、調子を落としてきており、ストラテジー選択のフィルターで外れました

それに代わって入ってきたのが同じストラテジーですが、通貨ペアがEURGBPになりました

1週間に1回のエントリーと少なめでしたが、1トレードで非常に大きな利益計上となり、100%を下回っていた資産も回復しました

まだわずか1回のトレードなので、評価は出来ませんが、明日のストラテジー選択時にも要チェックです

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

2014年6月1日日曜日

ついにVertical Signを入れ替え！6月第1週目のシストレ運用ストラテジー

シストレ24のリアルトレードですが、明日から6月が始まります

5月は後半に調子が落ちてきましたが、基本的には6月も今まで通りの手順で、ストラテジーを選択していきます

0．マイシストレ24の表記変更

マイシストレ24の表示内容が5月22日付で変更となっています
ストラテジー選択の本題に入る前にそれについて少し考察をしておきます

まずT-scoreの表示が出るようになりました

次に並び順について実現損益[円]順となりました
（私は今まで通り収益率[%]順で表示しています）

そして最も変更があったのが、推奨証拠金です

おそらく多くの方が、推奨証拠金が小さくなっていることに気付いたかなと思います

これは計算式が変わったようです
簡単にいうと今までは過去12ヶ月の最大ドローダウンを2回分考慮していました
しかし今回からは過去3ヶ月の最大ドローダウンを1回分考慮となりました

これにより推奨証拠金が小さくなったので、更に多くのポジションが持てる・・・
と、いうわけにはいかないと思います

私は不安なので以下のように考えています

そもそも1年間の成績にフィルターをかけて、ストラテジーを選択しているので、
やはり1年間分は見る必要があると思います

そしてストラテジー選択時の表にでも出てきますが、今までは表の右側にあった推奨証拠金というものが、今回から独自推奨証拠金との表現に変更しています

そしてその計算方法は以下の通りです

必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
（このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分）

or

5万円

1．ストラテジー選択のためのステップ

下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
（全て5000通貨で金額は計算）
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照）

Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した41本となります

Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
（単純に月1回はトレードがあるように）
（ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える）

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
（41本から41本へ；今回は該当なし）

Step2では仮説検定（オレンジ）で×となったものを候補から外すことにします
（統計学的視点から）
（統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり）

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
（41本から27本へ）

Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
（やはりリスク対リワードは1以上欲しい）

また勝率が50%を下回るものも候補から外します
（負けが先行すると少額資金では耐えづらい）

その結果、外れたものが茶色着色部となります
（27本から10本へ）

この時点で着色されていない、10本が最終候補となります

2．運用するストラテジーの決定

上記で選択した10本から最大2本のストラテジーを選びます

ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます

そのため独自推奨証拠金が概ね6万円以上、最大ポジション数が2以上のものは基本的には外す方針で考えています

これに該当するものをオレンジに着色しています
（10本から1本へ）

この時点で着色されていないのは、1本だけとなります

ここで残ったものを見ると、
現在も運用中のVertical Sign(EURUSD)ではなく、Vertical Sign(EURGBP)です
（EURUSDはここ最近の不調から、金の卵マークが消えています）

5月3週目の反省などからも、ここは手順に従って残ったストラテジーを選択します

また1本しか残っていないことからも、6月第1週はこの1本でいくこととします

なお不調マークが出た場合など、早め早めの入れ替え、また来週以降のストラテジー選択時に、より条件の良いものがあればそれらに入れ替える方針としておきます

3．ポジションサイズの決定

リアル資金10万円なので全ストラテジーとも、最低の5000通貨で運用します

今回はVertical Signの1本なので、枚数を増やすことも可能ですが、ここは5000通貨のままとします

4．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

-----------------------------------
5月19日～5月25日分（リアル6月第1週）
○運用ストラテジー
　　・Vertical Sign (EURGBP)　5K

-----------------------------------

5．ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
（なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す）

なおブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます

また近いうちに（今月中？）、その時に選択しているストラテジーについて、最初に示した表以外のデータにもどういった特性があるのか、もう少し深く中身まで見るような記事もスタートさせようかと検討中です
（いずれストラテジーの入れ替えが出てくると、以前選択していたストラテジーはどんな特徴だった？　とういう知見をブログ内に記録しておきたいので）

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------
私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

登録: 投稿 (Atom)