2015年1月31日土曜日

1月最後の週も好調で終了!1月4週目のシストレ結果

2015年1月第4週(1月26~30日)のシストレ24結果です
(リアルトレード初期資金は10万円スタート)


1.運用中のストラテジー一覧 ===============

ストラテジーの選び方ver1.3はこちら
そしてその基準にそって選択した手順はこちら

以下が現在、運用しているストラテジー
-----------------------------------
1月26日~1月30日分(リアル1月第4週)
○運用ストラテジー
  ・DreamFigheter X (CADJPY) 5K
  ・Genius_Delta (EURUSD) 5K
 
  最大ポジション数は1
-----------------------------------


2.今週のシステムトレード結果 ===============












2-1.DreamFighter X (CADJPY) 5K =====

結果1勝0敗

獲得pipsはプラス270.1pips
利益額はプラス13,505円(初期投資額10万円に対して+13.5%)

ストラテジー選択時の表でも示したように過去3ヶ月の最高益+294pipsに近い値となるような大きな利益を得たトレードでした

まさに一発型という結果です


2-2.Genius_Delta (EURUSD) 5K =====

結果0勝1敗

獲得pipsはマイナス161.7pips
利益額はマイナス9,548円(初期投資額10万円に対して-9.5%)

こちらは過去3ヶ月の最大損失-50pipsのほぼ倍程度の損失となっています


3.オープン中のトレード ===============













Genius_Deltaがオープン中です




4.今週のシステムトレードまとめ ===============

結果1勝1敗

獲得pipsはプラス108.4pips、利益額はプラス3,957円(初期投資額10万円に対してプラス4.0%)

週ベースでみるとプラスでした

なおこれで2015年1月が終了したので、明日、日曜日のブログでは1ヶ月の結果をまとめてアップする予定です

そして2月1週目から運用するストラテジーについては、月曜にアップ予定です



参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)


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11月から運用開始するGMMAチャートトレードの記録はこちら
11月から休止したNYボックスのトレード記録はこちら
休止中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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2015年1月26日月曜日

先週と入れ替えず2本を継続!1月第4週目のシストレ運用ストラテジー

本日よりシストレ24リアルトレード1月4週目が始まります。

1月4週目に運用するストラテジーは以下となります
(先週とかわらず同じ2本を運用)
----------------------------------
1月26日~1月30日分(リアル1月第4週)
○運用ストラテジー
  ・DreamFigheter X (CADJPY) 5K
  ・Genius_Delta (EURUSD) 5K
 
  最大ポジション数は1
-----------------------------------


基本的なストラテジー選択方法は2015年1月18日に策定したver1.03にそって作業を進めていきます

それではストラテジー選択するための全手順を以下に示します


1.ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24が公開しているイマコレストラテジーを用いて、5000通貨で直近3ヶ月の結果を示したものです


まず運用候補となる基本ストラテジーを選択します。

ここで”イマコレ”とはインヴァスト証券がお勧めとして選んだストラテジーです

これらは毎週、レポートが更新されることもあり、選び方・考え方などをチェックしつつ、これまでに比べて少ない本数となるため、個々のストラテジーを単なる数値だけでなく、特性も含めていて考えてきます。


Step1~収益率
 1ポジションで月利10%を目標としています
 ここでは10%×ポジション数×3ヶ月で計算した結果より、実際の収益率が下回るものを候補から外します。


Step2~仮説検定
 危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。


Step3~損失の把握
 平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。

Step4~リスクリワードの把握
 実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。

Step6~推奨証拠金
 1ポジションで計算した結果を示します
 必要証拠金(5000通貨1ポジションあたり)に最大DD(これは最大ポジション)×2として、危険側での計算をしています。
 これと手持ち資産を参考にストラテジーの組み合わせなどをチェックしていきます。


以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは1本となります。

ただし先週の負けで平均損失が大きくなったDreamFighterXはあと1週様子見のため、Genius_Deltaと併せて継続運用とします。


2.ポジションサイズの決定

最低枚数の5000通貨とします


3.リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

----------------------------------
1月26日~1月30日分(リアル1月第4週)
○運用ストラテジー
  ・DreamFigheter X (CADJPY) 5K
  ・Genius_Delta (EURUSD) 5K
 
  最大ポジション数は1
-----------------------------------


4.ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週末に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)

また最大損失を上回るような結果が出てきた場合にも要注意です。



参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)



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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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2015年1月24日土曜日

Genius_Deltaなど好調継続!1月3週目のシストレ結果

2015年1月第3週(1月19~23日)のシストレ24結果です
(リアルトレード初期資金は10万円スタート)


1.運用中のストラテジー一覧 ===============

ストラテジーの選び方ver1.3はこちら
そしてその基準にそって選択した手順はこちら

以下が現在、運用しているストラテジー
-----------------------------------
1月19日~1月23日分(リアル1月第3週)
○運用ストラテジー
  ・DreamFigheter X (CADJPY) 5K
  ・Genius_Delta (EURUSD) 5K
 
  最大ポジション数は1
-----------------------------------


2.今週のシステムトレード結果 ===============












2-1.DreamFighter X (CADJPY) 5K =====

結果0勝1敗

獲得pipsはマイナス99.1pips
利益額はマイナス4,955円(初期投資額10万円に対して-5.0%)

ストラテジー選択時の表でも示したように過去3ヶ月の平均損失-44pipsを大きく上回り、最大損失-93pipsに近い値となっています

とりあえず想定内の結果なので、詳細は明日のストラテジー選択時に検証しますが、このまま継続運用でも良いかなという感じです


2-2.Genius_Delta (EURUSD) 5K =====

結果2勝0敗

獲得pipsはプラス289.1pips
利益額はプラス17,067円(初期投資額10万円に対して+17.1%)

今回は2勝したことで大きく利益を上げています

この結果は1トレードあたり、過去3ヶ月の平均利益~最大利益に収まっています

またこの3ヶ月、43トレードで勝率90%というストラテジーと高勝率なので、これが継続してくれればと思います



3.オープン中のトレード ===============










両ストラテジーともにオープン中です




4.今週のシステムトレードまとめ ===============

結果2勝1敗

獲得pipsはプラス190.0pips、利益額はプラス12,112円(初期投資額10万円に対してプラス12.1%)

全てのストラテジーが選択時の想定内の結果となっており、また調子も良さそうです

明日のブログでは来週からの運用に向けたストラテジーチェックを行います



参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)


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2015年1月19日月曜日

新たなストラテジー選択基準!1月第3週目のシストレ運用ストラテジー

本日よりシストレ24リアルトレード1月3週目が始まります。

1月3週目に運用するストラテジーは以下となります
----------------------------------
1月19日~1月23日分(リアル1月第3週)
○運用ストラテジー
  ・DreamFigheter X (CADJPY) 5K
  ・Genius_Delta (EURUSD) 5K
 
  最大ポジション数は1
-----------------------------------


基本的なストラテジー選択方法は2015年1月18日に策定したver1.03にそって作業を進めていきます

それではストラテジー選択するための全手順を以下に示します


1.ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24が公開しているイマコレストラテジーを用いて、5000通貨で直近3ヶ月の結果を示したものです










まず運用候補となる基本ストラテジーを選択します。

ここで”イマコレ”とはインヴァスト証券がお勧めとして選んだストラテジーです

これらは毎週、レポートが更新されることもあり、選び方・考え方などをチェックしつつ、これまでに比べて少ない本数となるため、個々のストラテジーを単なる数値だけでなく、特性も含めていて考えてきます。


Step1~収益率
 1ポジションで月利10%を目標としています
 ここでは10%×ポジション数×3ヶ月で計算した結果より、実際の収益率が下回るものを候補から外します。


Step2~仮説検定
 危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。


Step3~損失の把握
 平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。

Step4~リスクリワードの把握
 実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。

Step6~推奨証拠金
 1ポジションで計算した結果を示します
 必要証拠金(5000通貨1ポジションあたり)に最大DD(これは最大ポジション)×2として、危険側での計算をしています。
 これと手持ち資産を参考にストラテジーの組み合わせなどをチェックしていきます。


以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは2本となります。

ここで両者の証拠金やストラテジー特性などからこの2本を運用することとします。


2.ポジションサイズの決定

最低枚数の5000通貨とします


3.リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

-----------------------------------
1月19日~1月23日分(リアル1月第3週)
○運用ストラテジー
  ・DreamFigheter X (CADJPY) 5K
  ・Genius_Delta (EURUSD) 5K
 
  最大ポジション数は1
-----------------------------------









4.ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週末に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)

また最大損失を上回るような結果が出てきた場合にも要注意です。



参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)



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使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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2015年1月18日日曜日

シストレ24のストラテジーの選び方 ver1.3(2015年1月18日策定)

シストレ24のストラテジー選択方法ですが2015年より新たにしています

選択方法の変更理由ですが2014年11月頃にマイシストレでポジション数を変更したシミュレーションなど出来なくなり、今までの選択方法が使えなくなったことが1つ

そして資産減に伴い、今まで以上にリスクを小さくしたいということが1つ


以下がストラテジー選択のための全手順となります
(記事更新は1月18日ですが、運用は1月1週目から使っています)


1.ストラテジーの選び方 =========

Step0;マイシストレ24の条件選択 -----
 マイシストレ24でイマコレステータスがついているものを選びます
 収益率など基本的には直近の3ヶ月データを対象に検証します
 またポジション数は全て最小の5000通貨とします

Step1;収益率 -----
 目安として1ポジションで月利10%以上を選択します
 月利10%×3ヶ月×最大ポジション数を計算し、収益率がこれを下回るものを除外します

Step2;ストラテジーの簡易実力判定 -----
 仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、実績のPFがこれを下回ったものは除外します

Step3;リスク最小化の検証 -----
 1トレードで資産の多くを失わないことを目的に、平均損失が50pips以上、最大損失が100pips以上となるものは除外します

Step4;リスクリワード比率の検証 ----- 
 安定した利益計上となっているかの簡易チェックを目的に、実現損益/最大DDよりリスクリワード比率を算出します

 ここでは一般的に言われている3以下となるものは除外します

Step5;推奨証拠金の確認 ----- 
 推奨証拠金と自己資金との関係をチェックし、過度にリスクが高くならないようにチェックします


以上のStepを経て残ったストラテジーを
運用候補とし、ウォッチリストに入れます

そして推奨証拠金と自己資金の関係、通貨ペアの分散、ストラテジー特性の分散などを行い、運用ストラテジーを選択します


2.ポジションサイズの決定方法========= 
 前述の通り当面は最低の5000通貨で運用します


3.運用をストップし新たなストラテジーへの入替基準=========
 毎週土曜に運用結果の整理を行い、日曜に更新されたイマコレストラテジーをチェックします

 ここで必要に応じてストラテジーの入れ替えを行っています


以上がストラテジーの選び方となります


これから毎週日曜日or月曜日には、その週に運用するストラテジー選択の記事をアップしていきます






参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
 という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
 全て入っています
 (私もそれを参考に計算しています)





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2015年1月17日土曜日

2015年がスタート!1月1・2週目のシストレ結果


久々の記事更新です。

2015年に入ってシストレ24のストラテジー選択方法を再度、検証中です。
当面の選択基準がまとまったので、そのあたりのルールは明日の記事にアップします。

今回は2015年に入って1月第1~2週(1月5日~1月16日)の2週間分をまとめた結果です
(リアルトレード初期資金は10万円スタート)


1.運用中のストラテジー一覧 ===============

ストラテジー選択方法は明日の記事でとりまとめてアップ予定

以下が現在、運用しているストラテジー
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○運用ストラテジー
  ・Price Breaker S1 (GBPJPY) 5K
  ・DreamFighter X (CADJPY) 5K
 
  全て最大ポジション数は1
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2.今週のシステムトレード結果 ===============

















2-1.Price Breaker S1 (GBPJPY) 5K =====

結果3勝6敗

獲得pipsはマイナス33.7pips
利益額はマイナス1,685円(初期投資額10万円に対して-1.7%)

1月5日の今年1回目のエントリーではプラス100pipsがありました。
一方、1月2週目の1月12日から5連敗があり、これによりトータルでマイナスでした。

2-2.DreamFighter X (CADJPY) 5K =====

結果2勝1敗

獲得pipsはプラス190.5pips
利益額はプラス9,525円(初期投資額10万円に対して+9.5%)

こちらはトレード回数は少ないものの特性通り大きな勝ちがありました。


3.オープン中のトレード ===============

なし


4.2週間のシステムトレードまとめ ===============

2週間のトレードで合計プラス156.8pips、利益プラス7,840円となかなか良い結果でした。

ストラテジー選択について昨年までは毎週見直して、その中で良いものを優先的に選択しました。

一方2015年からは、毎週チェックはしますが月初めに選択したストラテジーは優先的に運用継続していく方針です。(詳細は明日の記事)




参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
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11月から休止したNYボックスのトレード記録はこちら
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2015年1月5日月曜日

月利-7.0%!12月のシステムトレード結果

シストレリアルトレードを開始して8ヶ月が経過しました

最近はなかなかブログの更新も出来ていませんでしたが、2014年12月の結果です

リアル資金は10万円からスタートしています


以下が2014年12月の
システムトレード(リアル)の結果です



















12月に運用したストラテジーはトータルで2本でした



・トータル結果
 勝敗;4勝11敗 勝率36%
 獲得pips;-82.0pips
 損益;-4,100円(初期資金10万円に対して-4.1%)
           (11月末に対して-7.0%)


2014年春からシストレを始めましたが結果的には大きく資産減となりました。

特に最初は最大ポジション数の調整もせず、一気に連敗などありました。
そして秋以降は1ストラテジーで1ポジションとし、シミュレーションを行い選択する方法に切り替えました。

しかし冬になるとシミュレーション機能もなくなってしまい、1月からはどうしようかなと検討中です。


また1月の運用ストラテジーは記事にアップしますが、今までの1ヶ月単位入れ替えではなく、調子が落ちていないなら1ヶ月単位の運用に切り替えを行う予定です。


追伸~
 12月からMT4を用いたEAトレードなど検証を始めました

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