明日よりシストレ24リアルトレード9月5週目が始まります
まず結論からですが、9月5週目に選択したストラテジーは以下となります
-----------------------------------
9月29日~10月3日分(リアル9月第3週)
○運用ストラテジー
・RocksLock (CADJPY) 5K
・Taiyo (NZDUSD) 5K
・ThirdBrainFX (NZDUSD) 5k
全て最大ポジション数は1
-----------------------------------
それではこれらを選択するための全手順を以下に示します、といきたいところなのですが、出張中のため現在、ホテルからブログ記事をアップしています
出張時は持ち運び用のモバイルPCなので、エクセルデータなど自宅に置いてきてしまいました
ストラテジーは土曜日夜に選択し稼働設定済なので、それを確認して選択ストラテジーのみ載せています
なお今週末に9月運用結果について更新しますが、特に9月以降、相場が大きく変わってきています
そのため今までは1年間の成績をベースに選択してきましたが、ちょっとそれだけでは難しいかと感じており、今週は試験的に新たなフィルターを用いてテストしてみます
そして10月以降は、新たな選択フィルターで運用を行うつもりです
ちなみに外出時のモバイルは
Amazon限定のASUS Trans Book 100TA ( Home&Biz 2013 / スリーブ付属 )
を使っています
キーボードと分離可能でタブレット的にも使用可能、そしてoffice2013がインストール済みと、出張などで使うにはなかなか使い勝手が良く、また価格も手頃でお勧めです
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
(私もこれを参考に計算しています)
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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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2014年9月28日日曜日
2014年9月27日土曜日
新たにRocksLock運用開始!9月4週目のシストレ結果
シストレ24のリアルトレード9月第4週(9月22日~9月26日)の結果です
(リアルトレード初期資金は10万円スタート)
1.運用中のストラテジー一覧 ===============
ストラテジーの選択方法はこちらをクリック
選択方法に従ってストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック
以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
9月22日~9月26日分(リアル9月第4週)
○運用ストラテジー
・RocksLock (CADJPY) 5K
-----------------------------------
獲得pipsは-18.1pips
利益額は-1,612円(初期投資額10万円に対して-1.6%)
獲得pipsは-41.9pips
利益額は-2,095円(初期投資額10万円に対して-2.1%)
3.オープン中のトレード ===============
RocksLock (CADJPY)が1ポジションオープン中
4.今週のシステムトレードまとめ ===============
ここ最近の大きなボラティリティ、トレンドの流れより不調となったupperfxを外しての1週目です
今後、様子を見ていく必要がありますが、ストラテジー選択フィルターに改良が必要かなという印象もあります
来週月曜からは今まで同様の選択手順としますが、10月以降はちょっと検討しようかなと
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(リアルトレード初期資金は10万円スタート)
1.運用中のストラテジー一覧 ===============
ストラテジーの選択方法はこちらをクリック
選択方法に従ってストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック
以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
9月22日~9月26日分(リアル9月第4週)
○運用ストラテジー
・RocksLock (CADJPY) 5K
-----------------------------------
2-1.upperfx (EURGBP) 5K =====
運用は先週末で停止しましたが、ポジションオープン中のものがクローズしました
結果は0勝1敗運用は先週末で停止しましたが、ポジションオープン中のものがクローズしました
獲得pipsは-18.1pips
利益額は-1,612円(初期投資額10万円に対して-1.6%)
2-2.RocksLock (CADJPY) 5K =====
結果は0勝1敗
結果は0勝1敗
獲得pipsは-41.9pips
利益額は-2,095円(初期投資額10万円に対して-2.1%)
3.オープン中のトレード ===============
4.今週のシステムトレードまとめ ===============
ここ最近の大きなボラティリティ、トレンドの流れより不調となったupperfxを外しての1週目です
今後、様子を見ていく必要がありますが、ストラテジー選択フィルターに改良が必要かなという印象もあります
来週月曜からは今まで同様の選択手順としますが、10月以降はちょっと検討しようかなと
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2014年9月22日月曜日
ストラテジー選択方法の見直し必要!9月第4週目のシストレ運用ストラテジー
明日よりシストレ24リアルトレード9月4週目が始まります
まず結論からですが、9月4週目に選択したストラテジーは以下となります
-----------------------------------
9月22日~9月26日分(リアル9月第4週)
○運用ストラテジー
・RocksLock (CADJPY) 5K
-----------------------------------
それではこれらを選択するための全手順を以下に示します
1.ストラテジー選択のためのステップ
下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
(全て5000通貨で金額は計算)
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照)
Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した24本となります
また当分の間、マイシストレ24のアイコンのうち”イマコレ”を検証対象となっている10本を追加しました(表のうち黒太ラインより下の部分)
Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します
さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
(単純に月1回はトレードがあるように)
(ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える)
その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
Step2では仮説検定(オレンジ)で×となったものを候補から外すことにします
(統計学的視点から)
(統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり)
その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
(やはりリスク対リワードは1以上欲しい)
また勝率が50%を下回るものも候補から外します
(負けが先行すると少額資金では耐えづらい)
その結果、外れたものが茶色着色部となります
この時点で着色されていない、7本が最終候補となります
2.運用するストラテジーの決定
上記で選択した7本から現状資産に注意してストラテジーを選びます
今までは独自推奨証拠金を見ながら選択をしていたところですが、先週の大敗、最近の傾向の変化、資産の減少に伴うリスクの最小化、などの背景より、7本の最終候補についてポジション数1で過去1年間のシミュレーションを行いました
その結果、証拠金が大きいもの、資産増減が右肩上がりでないもの、などを削除しそれがピンク着色部となります
その結果、残ったストラテジーはRocksLock(CADJPY)となり、9月4週目はこれをポジション数1で運用します
3.ポジションサイズの決定
独自推奨証拠金と資産の関係から最低枚数の5000枚とします
~独自推奨証拠金の考え方(5000Kあたり)
必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
(このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分)
or
5万円
4.リアルトレードの準備
以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです
-----------------------------------
9月22日~9月26日分(リアル9月第4週)
○運用ストラテジー
・RocksLock (CADJPY) 5K
-----------------------------------
5.ストラテジー入れ替え目安
基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)
なおストラテジー選択方法について、再度検証が必要な状況となってきており、今週は色々と検証を行い、来週・再来週あたりから選択方法の修正を行います
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
(私もこれを参考に計算しています)
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まず結論からですが、9月4週目に選択したストラテジーは以下となります
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9月22日~9月26日分(リアル9月第4週)
○運用ストラテジー
・RocksLock (CADJPY) 5K
-----------------------------------
それではこれらを選択するための全手順を以下に示します
1.ストラテジー選択のためのステップ
下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
(全て5000通貨で金額は計算)
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照)
Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した24本となります
また当分の間、マイシストレ24のアイコンのうち”イマコレ”を検証対象となっている10本を追加しました(表のうち黒太ラインより下の部分)
Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します
さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
(単純に月1回はトレードがあるように)
(ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える)
その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
Step2では仮説検定(オレンジ)で×となったものを候補から外すことにします
(統計学的視点から)
(統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり)
その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
(やはりリスク対リワードは1以上欲しい)
また勝率が50%を下回るものも候補から外します
(負けが先行すると少額資金では耐えづらい)
その結果、外れたものが茶色着色部となります
この時点で着色されていない、7本が最終候補となります
2.運用するストラテジーの決定
上記で選択した7本から現状資産に注意してストラテジーを選びます
今までは独自推奨証拠金を見ながら選択をしていたところですが、先週の大敗、最近の傾向の変化、資産の減少に伴うリスクの最小化、などの背景より、7本の最終候補についてポジション数1で過去1年間のシミュレーションを行いました
その結果、証拠金が大きいもの、資産増減が右肩上がりでないもの、などを削除しそれがピンク着色部となります
その結果、残ったストラテジーはRocksLock(CADJPY)となり、9月4週目はこれをポジション数1で運用します
3.ポジションサイズの決定
独自推奨証拠金と資産の関係から最低枚数の5000枚とします
~独自推奨証拠金の考え方(5000Kあたり)
必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
(このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分)
or
5万円
4.リアルトレードの準備
以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです
-----------------------------------
9月22日~9月26日分(リアル9月第4週)
○運用ストラテジー
・RocksLock (CADJPY) 5K
-----------------------------------
5.ストラテジー入れ替え目安
基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)
なおストラテジー選択方法について、再度検証が必要な状況となってきており、今週は色々と検証を行い、来週・再来週あたりから選択方法の修正を行います
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
(私もこれを参考に計算しています)
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2014年9月21日日曜日
upper fxにバッドステータス点灯!9月3週目のシストレ結果
シストレ24のリアルトレード9月第3週(9月15日~9月19日)の結果です
(リアルトレード初期資金は10万円スタート)
本当は昨日9月20日(土)に記事アップの予定でしたが、
インヴァスト証券のマイページがメンテ中だったため、
1日遅れての更新です
なお明日から運用するストラテジーについても、
後ほど検証してアップ予定です
1.運用中のストラテジー一覧 ===============
ストラテジーの選択方法はこちらをクリック
選択方法に従ってストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック
以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
9月15日~9月19日分(リアル9月第3週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
-----------------------------------
獲得pipsは-294.5pips
利益額は-26,454円(初期投資額10万円に対して-26.5%)
3.オープン中のトレード ===============
upperfx (EURGBP)が1ポジションオープン中
4.今週のシステムトレードまとめ ===============
先週に引き続き今週も非常に大きな負けが出てしまい、また資産の損失も大きくなっています
後ほどの明日からの運用ストラテジー選択でも少し触れる予定ですが、uppser fxは最大ドローダウン更新、過去1年間の連敗数も更新しています
特にここ最近の大きなトレンド、激しい動きにあっていない感じがあります
ここまで資産減となってしまうと、様子見も兼ねてポジションサイズや損失額の調整、更には選択手順も更に検討が必要かなというところです
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(リアルトレード初期資金は10万円スタート)
本当は昨日9月20日(土)に記事アップの予定でしたが、
インヴァスト証券のマイページがメンテ中だったため、
1日遅れての更新です
なお明日から運用するストラテジーについても、
後ほど検証してアップ予定です
1.運用中のストラテジー一覧 ===============
ストラテジーの選択方法はこちらをクリック
選択方法に従ってストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック
以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
9月15日~9月19日分(リアル9月第3週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
-----------------------------------
2-1.upperfx (EURGBP) 5K =====
結果は0勝2敗獲得pipsは-294.5pips
利益額は-26,454円(初期投資額10万円に対して-26.5%)
3.オープン中のトレード ===============
4.今週のシステムトレードまとめ ===============
先週に引き続き今週も非常に大きな負けが出てしまい、また資産の損失も大きくなっています
後ほどの明日からの運用ストラテジー選択でも少し触れる予定ですが、uppser fxは最大ドローダウン更新、過去1年間の連敗数も更新しています
特にここ最近の大きなトレンド、激しい動きにあっていない感じがあります
ここまで資産減となってしまうと、様子見も兼ねてポジションサイズや損失額の調整、更には選択手順も更に検討が必要かなというところです
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2014年9月15日月曜日
upper fxの最大ポジション数簡易検証!9月第3週目のシストレ運用ストラテジー
明日よりシストレ24リアルトレード9月2週目が始まります
まず結論からですが、9月3週目に選択したストラテジーは以下となります
-----------------------------------
9月15日~9月119日分(リアル9月第3週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
-----------------------------------
それではこれらを選択するための全手順を以下に示します
1.ストラテジー選択のためのステップ
下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
(全て5000通貨で金額は計算)
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照)
Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した35本となります
また今回より当分の間、マイシストレ24のアイコンのうち”イマコレ”を検証対象となっている10本を追加しました(表のうち黒太ラインより下の部分)
Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します
さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
(単純に月1回はトレードがあるように)
(ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える)
その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
Step2では仮説検定(オレンジ)で×となったものを候補から外すことにします
(統計学的視点から)
(統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり)
その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
(やはりリスク対リワードは1以上欲しい)
また勝率が50%を下回るものも候補から外します
(負けが先行すると少額資金では耐えづらい)
その結果、外れたものが茶色着色部となります
この時点で着色されていない、13本が最終候補となります
2.運用するストラテジーの決定
上記で選択した13本から現状資産に注意してストラテジーを選びます
ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます
現在は初期資産10万円と非常に少額からのスタートであり、そのため独自推奨証拠金が概ね10万円以上(参考に最大ポジション数の確認も行う)のものは基本的には外す方針で考えています
これに該当するものをオレンジに着色しています
(13本から5本へ)
残った5本ですが現在、運用しているupperfxは好調であることからも、9月3週目も変えることなく運用とします
2-1.upper fx (EURGBP)のポジション数簡易検証
好調が続いているupper fxですが、先週ストップロスにかかりました
これは資産が少ないにも関わらず3ポジションをとるためで、その結果、大きな損失となりました
(この結果はこちらから)
含み損の状態など詳細な検証が必要ですが、今週は簡易的にポジション数1・2・3の場合で、1年間のシミュレーションを行い、その結果が下図となります
これによると初期設定のポジション数3に対して、2であれば大きな落ち込みはないものの、ポジション数1にするとパフォーマンスが大幅に落ちてしまします
そこで今週は最大ポジション数を2に変更して運用を継続したいと思います
3.ポジションサイズの決定
独自推奨証拠金と資産の関係から最低枚数の5000枚とします
~独自推奨証拠金の考え方(5000Kあたり)
必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
(このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分)
or
5万円
4.リアルトレードの準備
以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです
-----------------------------------
9月15日~9月119日分(リアル9月第3週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
-----------------------------------
5.ストラテジー入れ替え目安
基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)
なお今回は運用1ヶ月以上となるストラテジーupper fxの詳細を検証しました
今回の結果より、まだ利益が出来る期待値は高いようなので、9月からも自信を持って運用していきます
ブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
(私もこれを参考に計算しています)
-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------
私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
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まず結論からですが、9月3週目に選択したストラテジーは以下となります
-----------------------------------
9月15日~9月119日分(リアル9月第3週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
-----------------------------------
それではこれらを選択するための全手順を以下に示します
1.ストラテジー選択のためのステップ
下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
(全て5000通貨で金額は計算)
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照)
Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した35本となります
また今回より当分の間、マイシストレ24のアイコンのうち”イマコレ”を検証対象となっている10本を追加しました(表のうち黒太ラインより下の部分)
Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します
さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
(単純に月1回はトレードがあるように)
(ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える)
その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
Step2では仮説検定(オレンジ)で×となったものを候補から外すことにします
(統計学的視点から)
(統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり)
その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
(やはりリスク対リワードは1以上欲しい)
また勝率が50%を下回るものも候補から外します
(負けが先行すると少額資金では耐えづらい)
その結果、外れたものが茶色着色部となります
この時点で着色されていない、13本が最終候補となります
2.運用するストラテジーの決定
上記で選択した13本から現状資産に注意してストラテジーを選びます
ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます
現在は初期資産10万円と非常に少額からのスタートであり、そのため独自推奨証拠金が概ね10万円以上(参考に最大ポジション数の確認も行う)のものは基本的には外す方針で考えています
これに該当するものをオレンジに着色しています
(13本から5本へ)
残った5本ですが現在、運用しているupperfxは好調であることからも、9月3週目も変えることなく運用とします
2-1.upper fx (EURGBP)のポジション数簡易検証
好調が続いているupper fxですが、先週ストップロスにかかりました
これは資産が少ないにも関わらず3ポジションをとるためで、その結果、大きな損失となりました
(この結果はこちらから)
含み損の状態など詳細な検証が必要ですが、今週は簡易的にポジション数1・2・3の場合で、1年間のシミュレーションを行い、その結果が下図となります
これによると初期設定のポジション数3に対して、2であれば大きな落ち込みはないものの、ポジション数1にするとパフォーマンスが大幅に落ちてしまします
そこで今週は最大ポジション数を2に変更して運用を継続したいと思います
3.ポジションサイズの決定
独自推奨証拠金と資産の関係から最低枚数の5000枚とします
~独自推奨証拠金の考え方(5000Kあたり)
必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
(このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分)
or
5万円
4.リアルトレードの準備
以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです
-----------------------------------
9月15日~9月119日分(リアル9月第3週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
-----------------------------------
5.ストラテジー入れ替え目安
基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)
なお今回は運用1ヶ月以上となるストラテジーupper fxの詳細を検証しました
今回の結果より、まだ利益が出来る期待値は高いようなので、9月からも自信を持って運用していきます
ブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
(私もこれを参考に計算しています)
-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
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2014年9月14日日曜日
ロスカットupper fx!9月2週目のシストレ結果
シストレ24のリアルトレード9月第2週(9月8日~9月12日)の結果です
(リアルトレード初期資金は10万円スタート)
1.運用中のストラテジー一覧 ===============
ストラテジーの選択方法はこちらをクリック
選択方法に従ってストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック
以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
9月8日~9月12日分(リアル9月第2週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・pipscollector (USDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
-----------------------------------
獲得pipsは-46.7pips
利益額は-4,148円(初期投資額10万円に対して-4.1%)
3.オープン中のトレード ===============
なし
4.今週のシステムトレードまとめ ===============
今週始まって早々、オレンジ四角のように久しぶりに大きな勝ちが来て好調なスタートでした
しかし週後半、黄色四角で示したように、それを吹き飛ばす大きな損失
これはロスカットにあってしまいました
upper fxは最大3ポジションまで持ちますが、いまの資金では耐えきることが出来ませんでした
なおロスカットにあっていなければ、この3ポジションの現在、含み損は小さくなっているようです
ストラテジー選択時には過去の最大含み損も考慮し、それとポジション数の関係から、ストップロスの可能性がるのか?
もしあるようならポジション数を下げてみてパフォーマンスはどうか?など、ストラテジー選択時に考慮してみようと思います
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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
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(リアルトレード初期資金は10万円スタート)
1.運用中のストラテジー一覧 ===============
ストラテジーの選択方法はこちらをクリック
選択方法に従ってストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック
以下が今週選ばれたストラテジー
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9月8日~9月12日分(リアル9月第2週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・pipscollector (USDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
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2-1.upperfx (EURGBP) 5K =====
結果は2勝3敗獲得pipsは-46.7pips
利益額は-4,148円(初期投資額10万円に対して-4.1%)
3.オープン中のトレード ===============
4.今週のシステムトレードまとめ ===============
今週始まって早々、オレンジ四角のように久しぶりに大きな勝ちが来て好調なスタートでした
しかし週後半、黄色四角で示したように、それを吹き飛ばす大きな損失
これはロスカットにあってしまいました
upper fxは最大3ポジションまで持ちますが、いまの資金では耐えきることが出来ませんでした
なおロスカットにあっていなければ、この3ポジションの現在、含み損は小さくなっているようです
ストラテジー選択時には過去の最大含み損も考慮し、それとポジション数の関係から、ストップロスの可能性がるのか?
もしあるようならポジション数を下げてみてパフォーマンスはどうか?など、ストラテジー選択時に考慮してみようと思います
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2014年9月7日日曜日
upper fxの独自詳細検証を再記!9月第2週目のシストレ運用ストラテジー
明日よりシストレ24リアルトレード9月2週目が始まります
まず結論からですが、9月2週目に選択したストラテジーは以下となります
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9月8日~9月12日分(リアル9月第2週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・pipscollector (USDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
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それではこれらを選択するための全手順を以下に示します
1.ストラテジー選択のためのステップ
下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
(全て5000通貨で金額は計算)
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照)
Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した46本となります
また今回より当分の間、マイシストレ24のアイコンのうち”イマコレ”を検証対象となっている10本を追加しました(表のうち黒太ラインより下の部分)
Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します
さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
(単純に月1回はトレードがあるように)
(ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える)
その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
Step2では仮説検定(オレンジ)で×となったものを候補から外すことにします
(統計学的視点から)
(統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり)
その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
(やはりリスク対リワードは1以上欲しい)
また勝率が50%を下回るものも候補から外します
(負けが先行すると少額資金では耐えづらい)
その結果、外れたものが茶色着色部となります
この時点で着色されていない、21本が最終候補となります
2.運用するストラテジーの決定
上記で選択した21本から現状資産に注意してストラテジーを選びます
ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます
現在は初期資産10万円と非常に少額からのスタートであり、そのため独自推奨証拠金が概ね10万円以上(参考に最大ポジション数の確認も行う)のものは基本的には外す方針で考えています
これに該当するものをオレンジに着色しています
(21本から6本へ)
残った6本ですが現在、運用しているupperfxは8月全体成績が7勝1敗(月利+4.3%)、9月1週目も4勝0敗(週利+1.2%)と好調であることからも、9月2週目も変えることなく運用とします
2-1.upper fx (EURGBP)の独自詳細検証
(upper fxの検証ですが、以下は9月1週目に検証したものであり、ここでも参考までに同じものを再記しておきます)
同じストラテジーを連続して1ヶ月以上運用したことは今までなかったため、ここではupperfx (EURGBP)の特徴について、少し詳細にチェックしておきます
下図は2013年4月~2014年8月までの1年4ヶ月分を対象に整理したものです
まず上のグラフですが横軸はトレード回数、左縦軸はトータル利益、右縦軸は1トレードあたりの利益となります(全てpips)
赤線は該当期間の全体累計損益pipsですが、非常にきれいな右肩上がりです(縦軸は左)
また緑と水色のバーは1トレード毎の結果を示しています(縦軸は右)
これを見るとトレードのほとんどが売りという特徴があり、また負けもほとんど確認できず優秀なストラテジーと言えます
が、グラフの左側(該当期間の初期)を見ると非常に大きな負けが3回あり、最大で100pips/1トレードの負けがあります(この状況が確認できたため、詳細検証ではあえて過去1年間ではなく1年4ヶ月を対象としました)
なぜこの時期にこういう負けが出たのか、現在ではストラテジーは改善されているのか?は不明ですが、こういう危険がある、ということも念頭に置いておく必要があります
(例えば調子良いし、負けが小さいからルール外の行動としてトレードサイズを非常に大きくするなどは、一気に破産への道へ進むことになるかもしれません)
次に下段の表はトレード結果を数値で示したものです
①のように圧倒的に売りトレードが多く9割程度を占めています
②を見ると勝率は90%以上のため、精神的にも比較的安心して運用出来そうです
③を見るとトータルで1000pips程度を獲得しており、④に示すように1トレードで平均13pips程度の利益が計上出来ています
一方、前述のように⑤で示したように最大で143pipsの損失があり、これは最近では発生していませんが、勝ちトレード10数回分となり、いっきにドカン!ということにもなります
今後はエントリーからエグジットまでの推移などもチェックしておくとよいかもしれません
最後に表の下段には今回の結果から算出した各理論値となります
⑥⑦は信頼区間の上下限値であり、特に下限値がプラスということなので、当面は安心して運用出来るかなというところです
更に⑧は悲観的な利益算出を行いましたが、こちらもプラスとなっており、自信を持って(ただし過信にはならず)9月も運用していけそうです
3.ポジションサイズの決定
独自推奨証拠金と資産の関係から最低枚数の5000枚とします
~独自推奨証拠金の考え方(5000Kあたり)
必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
(このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分)
or
5万円
4.リアルトレードの準備
以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです
-----------------------------------
9月8日~9月12日分(リアル9月第2週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・pipscollector (USDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
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5.ストラテジー入れ替え目安
基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)
なお今回は運用1ヶ月以上となるストラテジーupper fxの詳細を検証しました
今回の結果より、まだ利益が出来る期待値は高いようなので、9月からも自信を持って運用していきます
ブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
(私もこれを参考に計算しています)
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まず結論からですが、9月2週目に選択したストラテジーは以下となります
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9月8日~9月12日分(リアル9月第2週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・pipscollector (USDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
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それではこれらを選択するための全手順を以下に示します
1.ストラテジー選択のためのステップ
下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
(全て5000通貨で金額は計算)
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照)
Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した46本となります
また今回より当分の間、マイシストレ24のアイコンのうち”イマコレ”を検証対象となっている10本を追加しました(表のうち黒太ラインより下の部分)
Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します
さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
(単純に月1回はトレードがあるように)
(ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える)
その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
Step2では仮説検定(オレンジ)で×となったものを候補から外すことにします
(統計学的視点から)
(統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり)
その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
(やはりリスク対リワードは1以上欲しい)
また勝率が50%を下回るものも候補から外します
(負けが先行すると少額資金では耐えづらい)
その結果、外れたものが茶色着色部となります
この時点で着色されていない、21本が最終候補となります
2.運用するストラテジーの決定
上記で選択した21本から現状資産に注意してストラテジーを選びます
ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます
現在は初期資産10万円と非常に少額からのスタートであり、そのため独自推奨証拠金が概ね10万円以上(参考に最大ポジション数の確認も行う)のものは基本的には外す方針で考えています
これに該当するものをオレンジに着色しています
(21本から6本へ)
残った6本ですが現在、運用しているupperfxは8月全体成績が7勝1敗(月利+4.3%)、9月1週目も4勝0敗(週利+1.2%)と好調であることからも、9月2週目も変えることなく運用とします
2-1.upper fx (EURGBP)の独自詳細検証
(upper fxの検証ですが、以下は9月1週目に検証したものであり、ここでも参考までに同じものを再記しておきます)
同じストラテジーを連続して1ヶ月以上運用したことは今までなかったため、ここではupperfx (EURGBP)の特徴について、少し詳細にチェックしておきます
下図は2013年4月~2014年8月までの1年4ヶ月分を対象に整理したものです
まず上のグラフですが横軸はトレード回数、左縦軸はトータル利益、右縦軸は1トレードあたりの利益となります(全てpips)
赤線は該当期間の全体累計損益pipsですが、非常にきれいな右肩上がりです(縦軸は左)
また緑と水色のバーは1トレード毎の結果を示しています(縦軸は右)
これを見るとトレードのほとんどが売りという特徴があり、また負けもほとんど確認できず優秀なストラテジーと言えます
が、グラフの左側(該当期間の初期)を見ると非常に大きな負けが3回あり、最大で100pips/1トレードの負けがあります(この状況が確認できたため、詳細検証ではあえて過去1年間ではなく1年4ヶ月を対象としました)
なぜこの時期にこういう負けが出たのか、現在ではストラテジーは改善されているのか?は不明ですが、こういう危険がある、ということも念頭に置いておく必要があります
(例えば調子良いし、負けが小さいからルール外の行動としてトレードサイズを非常に大きくするなどは、一気に破産への道へ進むことになるかもしれません)
次に下段の表はトレード結果を数値で示したものです
①のように圧倒的に売りトレードが多く9割程度を占めています
②を見ると勝率は90%以上のため、精神的にも比較的安心して運用出来そうです
③を見るとトータルで1000pips程度を獲得しており、④に示すように1トレードで平均13pips程度の利益が計上出来ています
一方、前述のように⑤で示したように最大で143pipsの損失があり、これは最近では発生していませんが、勝ちトレード10数回分となり、いっきにドカン!ということにもなります
今後はエントリーからエグジットまでの推移などもチェックしておくとよいかもしれません
最後に表の下段には今回の結果から算出した各理論値となります
⑥⑦は信頼区間の上下限値であり、特に下限値がプラスということなので、当面は安心して運用出来るかなというところです
更に⑧は悲観的な利益算出を行いましたが、こちらもプラスとなっており、自信を持って(ただし過信にはならず)9月も運用していけそうです
3.ポジションサイズの決定
独自推奨証拠金と資産の関係から最低枚数の5000枚とします
~独自推奨証拠金の考え方(5000Kあたり)
必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
(このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分)
or
5万円
4.リアルトレードの準備
以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです
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9月8日~9月12日分(リアル9月第2週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・WaveRider (EURJPY)
・RocksLock (CADJPY)
・TidalWave (NZDJPY)
・pipscollector (USDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
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5.ストラテジー入れ替え目安
基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)
なお今回は運用1ヶ月以上となるストラテジーupper fxの詳細を検証しました
今回の結果より、まだ利益が出来る期待値は高いようなので、9月からも自信を持って運用していきます
ブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
(私もこれを参考に計算しています)
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2014年9月6日土曜日
好調upper fx!9月1週目のシストレ結果
シストレ24のリアルトレード9月第1週(9月1日~9月5日)の結果です
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・pipscollector (USDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
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獲得pipsは+14.0pips
利益額は+1,211円(初期投資額10万円に対して+1.2%)
3.オープン中のトレード ===============
upperfx (EURGBP)が1ポジションが含み損でオープン中です
4.今週のシステムトレードまとめ ===============
8月より運用を続けているupper fxですが、今週も4勝0敗と好調キープです
明日は9月2週目のストラテジー選択を行いますが、おそらく入れ替えることもなく、引き続きこのストラテジーを運用していくことになると思います
(様々なストラテジーを知るために、同様の手順でスクリーニングは行いますが)
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・TidalWave (NZDJPY)
・pipscollector (USDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
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2-1.upperfx (EURGBP) 5K =====
結果は4勝0敗獲得pipsは+14.0pips
利益額は+1,211円(初期投資額10万円に対して+1.2%)
3.オープン中のトレード ===============
upperfx (EURGBP)が1ポジションが含み損でオープン中です
4.今週のシステムトレードまとめ ===============
8月より運用を続けているupper fxですが、今週も4勝0敗と好調キープです
明日は9月2週目のストラテジー選択を行いますが、おそらく入れ替えることもなく、引き続きこのストラテジーを運用していくことになると思います
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