シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: 5月 2015

2015年5月31日日曜日

ストラテジー選択方法の再考に向けて！5月のシステムトレード結果

2015年5月の結果です
5月は2本のストラテジーを運用しました

まず1本目はGap Trade(EURUSD)です

　勝敗；11勝17敗　勝率39%
　獲得pips；-60.6pips
　損益；-3,809円（初期資金10万円に対して-3.8%）

途中、勝ちがあったかなという間隔もあったのですが、こうやった資産増減曲線を見ると最初のプラスマイナスウロウロから、後半にかけて資産が右肩下がります

シストレ24のアイコンでは”フィット”となっていましたが、比較的、短期で見直しをかけていくので、もう少しフィルターのかけ方も修正が必要かもしれません
（フィットのアイコンは直近3ヶ月のみのデータから検証しているため）

2本目はDeliverance(NZDSD)です

　勝敗；14勝2敗　勝率88%
　獲得pips；+92.1pips
　損益；+5,548円（初期資金10万円に対して+5.5%）

非常にきれいな右肩上がりです

5月4週目はフィットアイコンが決めたため、ルールに従い外しましたが、その後も利益は順調に積み上げていたようです

以上より2015年5月の総合結果は以下の通りです

トータルでプラス31.5pips、利益プラス1,739円でした

とりあえずマイナスにならなかったのは良かったのですが、フィットアイコンを中心とした選択方法には少し限界があるようです（現在のストラテジー選択基準がもう少し短期目線なので）

明日から2015年6月が始まりますが、今月の反省をもとにもう少し短期的な動きも取り入れた、ストラテジー選択方法に改善を行う予定です

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運用休止中のGMMAチャートトレードの記録はこちら
運用休止中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用休止中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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2015年5月25日月曜日

先週好調だったDeliveranceを外す！5月第4週目のシストレ運用ストラテジー

本日よりシストレ24リアルトレード5月4週目が始まっています。

運用するストラテジーは以下となります
----------------------------------
5月25日～5月29日分（リアル5月第4週）
○運用ストラテジー
　　・GapTrade (EURUSD) 5K
　　　最大ポジション数は通常の2

○今週から停止したストラテジー
　　・Deliverance (NZDUSD) 5K
　　　最大ポジション数は1に調整

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2014年度の1年間のシストレ結果を振り返り、ストラテジー選択方法を再構築する必要があります

当面は手探りで進めていき、改めて方針が決まれば策定方法もブログで取りまとめる予定です

今回のストラテジー選択の手順は以下の通りです

1．ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24のうち、3ヶ月のフィット条件で収益率ベスト30を示したものです

現在、私の運用は比較的、短期でストラテジーを入れ替える為、フィット条件を中心とし、直近3ヶ月のうち、収益率ベスト30を運用候補となる基本ストラテジーとして選択します。

以下のステップは過去のストラテジー選択方法ver1.3がベースとなっています

Step1～収益率
　1ポジションで月利10%を目標としています
　ここでは10%×ポジション数×3ヶ月で計算した結果より、実際の収益率が下回るものを候補から外します。

　なお現在ではポジション数も多くが基本設定で運用していることから、このStepは不要なのかもしれません。（過去は全て1ポジションに調整していたなごり）

　6月からはこのステップは削除しようかなと検討しています

Step2～仮説検定
　危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。

Step3～損失の把握
　平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。

Step4～リスクリワードの把握
　実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。

Step6～推奨証拠金
　Step1～4をクリアしたストラテジーのみ、必要証拠金（5000通貨1ポジションあたり）をマイシストレでチェックし、その金額を記入しています。

以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは3本となりました。

次にこの3本の直近1ヶ月、6ヶ月の結果をチェックします。

これでより短期とより長期の調子を見ることで、運用ストラテジーを決めます。

今回はこの3本とも全ての期間においてプラスの運用結果でした。

このうち、CT-val60はスイス円のペアでもあり、今は候補から外します

またCT-trap60ですが、直近1ヶ月の利益が3ヶ月、6ヶ月に比較して10分の1以下であることから、今回は運用を見送ります

そこで今月1週目から継続しているのGap Tradeを引き続き運用することとします

2．サイズの決定

最小単位の5000通貨とします
また最大ポジション数はGap Tradeは基本設定の2としています。

3．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

----------------------------------
5月25日～5月29日分（リアル5月第2週）
○運用ストラテジー
　　・GapTrade (EURUSD) 5K
　　　最大ポジション数は通常の2

-----------------------------------

気持ち的には運用したいところですが、5月最終週ということもあり、今までの選択手法を守りつつ、そしてDeliveranceは引き続き注視しつつ、来月からのストラテジー選択方法修正の参考にしたいと思います

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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2015年5月23日土曜日

Deliveranceは右肩上がりだが懸念事項も！5月3週目のシストレ結果

2015年5月第3週（5月18～22日）のシストレ24結果です
（リアルトレード初期資金は10万円スタート）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

今回のストラテジーを選択した手順はこちら

以下が5月第3週目に運用したストラテジー
-----------------------------------
5月18日～22日分（リアル5月第3週）
○運用ストラテジー
　　・GapTrade (EURUSD) 5K
　　最大ポジション数は2（初期値）

　　・Deliverance (NZDUSD) 5K
　　最大ポジション数は1（調整済）

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．GapTrade (EURUSD) 5K =====

結果は2勝3敗

獲得pipsは-28.8pips
利益額はマイナス1,741円（初期投資額10万円に対して-1.7%）

2-2．Deliverance (NZDUSD) 5K =====

結果は14勝2敗

獲得pipsは+92.1pips
利益額はプラス5,548円（初期投資額10万円に対して+5.5%）

3．オープン中のトレード　===============

なし

4．今週のシステムトレードまとめ　===============

トータルの結果は16勝5敗

獲得pipsはプラス63.3pips、利益額はプラス3,807円（初期投資額10万円に対してプラス3.8%）

5月好調だったGap Tradeが今週ははじめてマイナスの結果となりました

しかし試験運用で投入したDeliveranceが右肩上がりの結果となり、トータルでもプラスでした

トレードオープン中も状況を見ていましたが、Deliveranceは含み損状態でもけっこう我慢するストラテジーのようです

そのため、今週のようにレンジであったり上手く切り返してくれれば問題ないですが、一気にトレンドが発生した場合など、大きな損失が出ることは間違いなさそうです

来週の運用ストラテジーは明日、検証作業を行いますが、このあたりの損切りラインなど、改めてチェックしておく必要があります

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

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休止中のGMMAチャートトレードの記録はこちら
休止中のNYボックスのトレード記録はこちら
休止中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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2015年5月18日月曜日

好調のGapTrade継続プラス試験運用でDeliveranceを選択！5月第3週目のシストレ運用ストラテジー

本日よりシストレ24リアルトレード5月3週目が始まっています。

運用するストラテジーは以下となります
----------------------------------
5月18日～5月22日分（リアル5月第2週）
○運用ストラテジー
　　・GapTrade (EURUSD) 5K
　　　最大ポジション数は通常の2

　　・Deliverance (NZDUSD) 5K
　　　最大ポジション数は1に調整

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2014年度の1年間のシストレ結果を振り返り、ストラテジー選択方法を再構築する必要があります

当面は手探りで進めていき、改めて方針が決まれば策定方法もブログで取りまとめる予定です

今回のストラテジー選択の手順は以下の通りです

1．ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24のうち、3ヶ月のフィット条件で収益率ベスト30を示したものです

現在、私の運用は比較的、短期でストラテジーを入れ替える為、フィット条件を中心とし、直近3ヶ月のうち、収益率ベスト30を運用候補となる基本ストラテジーとして選択します。

以下のステップは過去のストラテジー選択方法ver1.3がベースとなっています

Step1～収益率
　1ポジションで月利10%を目標としています
　ここでは10%×ポジション数×3ヶ月で計算した結果より、実際の収益率が下回るものを候補から外します。

　なお現在ではポジション数も多くが基本設定で運用していることから、このStepは不要なのかもしれません。（過去は全て1ポジションに調整していたなごり）

Step2～仮説検定
　危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。

Step3～損失の把握
　平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。

Step4～リスクリワードの把握
　実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。

Step6～推奨証拠金
　Step1～4をクリアしたストラテジーのみ、必要証拠金（5000通貨1ポジションあたり）をマイシストレでチェックし、その金額を記入しています。

以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは4本となりました。

次にこの3本の直近1ヶ月、6ヶ月の結果をチェックします。

これでより短期とより長期の調子を見ることで、運用ストラテジーを決めます。

今回はこの4本とも全ての期間においてプラスの運用結果でした。

そこで今月活躍中のGap Tradeを引き続き運用し、また平均損失、最大損失も非常に小さい（青四角）、Deliveranceも運用ストラテジーとしました。

2．サイズの決定

最小単位の5000通貨とします
また最大ポジション数はGap Tradeは基本設定の2、Deliverranceは試験運用のため1ポジションに調整しています。

3．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

----------------------------------
5月18日～5月22日分（リアル5月第2週）
○運用ストラテジー
　　・GapTrade (EURUSD) 5K
　　　最大ポジション数は通常の2

　　・Deliverance (NZDUSD) 5K
　　　最大ポジション数は1に調整

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4．ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週末に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
（なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す）

また最大損失を上回るような結果が出てきた場合にも要注意です。

5．その他

色々と悩みながらの再発信ですが、今後もブログとともに継続していきます

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

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2015年5月16日土曜日

今週も検証時データと同様の結果！5月2週目のシストレ結果

2015年5月第2週（5月11～15日）のシストレ24結果です
（リアルトレード初期資金は10万円スタート）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

今回のストラテジーを選択した手順はこちら

以下が現在、運用しているストラテジー
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5月11日～15日分（リアル5月第2週）
○運用ストラテジー
　　・GapTrade (EURUSD) 5K
　
　　最大ポジション数は2
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2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．GapTrade (EURUSD) 5K =====

結果4勝5敗

獲得pipsは+40.1pips
利益額はプラス2,389円（初期投資額10万円に対して+2.4%）

3．オープン中のトレード　===============

なし

4．今週のシステムトレードまとめ　===============

結果4勝5敗

獲得pipsはプラス40.1pips、利益額はプラス2,389円（初期投資額10万円に対してプラス2.4%）

現在運用中のGap Tradeは事前の検証時に勝率56%、1トレードあたりの平均勝ちpipsは46pips、平均負けpipsは-39pipsということがわかっており、今週のトレード結果もその値に概ね一致しています

こういう状況だと安心して運用ができます

また2連勝の後だと、2連敗が来てもおかしくないかなと考え、実際に今回のように2連勝のあとに2連敗があっても全く動揺することなく、運用が可能でした

なお来週からの運用ストラテジーについては、明日に検証作業を行い、日か月にはアップする予定です

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

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2015年5月12日火曜日

先週に引き続きGapTradeを選択！5月第2週目のシストレ運用ストラテジー

1日記事の更新が遅れましたが、昨日よりシストレ24リアルトレード5月2週目が始まっています。

運用するストラテジーは以下となります
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5月11日～5月15日分（リアル5月第2週）
○運用ストラテジー
　　・GapTrade (EURUSD) 5K

　最大ポジション数は2
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2014年度の1年間のシストレ結果を振り返り、ストラテジー選択方法を再構築する必要があります

当面は手探りで進めていき、改めて方針が決まれば策定方法もブログで取りまとめる予定です

今回のストラテジー選択の手順は以下の通りです

1．ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24のうち、3ヶ月のフィット条件で収益率ベスト30を示したものです

現在、私の運用は比較的、短期でストラテジーを入れ替える為、フィット条件を中心とし、直近3ヶ月のうち、収益率ベスト30を運用候補となる基本ストラテジーとして選択します。

以下のステップは過去のストラテジー選択方法ver1.3がベースとなっています

Step1～収益率
　1ポジションで月利10%を目標としています
　ここでは10%×ポジション数×3ヶ月で計算した結果より、実際の収益率が下回るものを候補から外します。

Step2～仮説検定
　危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。

Step3～損失の把握
　平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。

Step4～リスクリワードの把握
　実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。

Step6～推奨証拠金
　Step1～4をクリアしたストラテジーのみ、必要証拠金（5000通貨1ポジションあたり）をマイシストレでチェックし、その金額を記入しています。

以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは4本となりました。

次にこの3本の直近1ヶ月、6ヶ月の結果をチェックします。

これでより短期とより長期の調子を見ることで、運用ストラテジーを決めます。

今回はDeliveranceとGapTradeのみが1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月ともにプラスの収益でしたが、先週より運用しているGapTradeを運用ストラテジーとしました。

2．サイズの決定

最小単位の5000通貨とします
また最大ポジション数は本ストラテジーの標準である2とします

3．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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5月11日～5月15日分（リアル5月第2週）
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2015年5月9日土曜日

検証時と同様の結果！5月1週目のシストレ結果

2015年5月第1週（5月4～8日）のシストレ24結果です
（リアルトレード初期資金は10万円スタート）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

今回のストラテジーを選択した手順はこちら

以下が現在、運用しているストラテジー
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5月4日～8日分（リアル5月第1週）
○運用ストラテジー
　　・GapTrade (EURUSD) 5K
　
　　最大ポジション数は2
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2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．GapTrade (EURUSD) 5K =====

結果4勝3敗

獲得pipsは+73.6pips
利益額はプラス4,420円（初期投資額10万円に対して+4.2%）

3．オープン中のトレード　===============

なし

4．今週のシステムトレードまとめ　===============

結果4勝3敗

獲得pipsはプラス73.6pips、利益額はプラス4,420円（初期投資額10万円に対してプラス4.2%）

勝率、1トレードあたりの勝ちpips、負けpipsなど検証時のデータと概ね一致しており、安心して運用することが出来ました

なお来週からの運用ストラテジーについては、今日明日に検証作業を行い、日か月にはアップする予定です

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

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2015年5月4日月曜日

新たなストラテジー選択手法開始！5月第1週目のシストレ運用ストラテジー

本日よりシストレ24リアルトレード5月1週目が始まります。

運用するストラテジーは以下となります
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5月4日～5月8日分（リアル4月第4週）
○運用ストラテジー
　　・GapTrade (EURUSD) 5K

　最大ポジション数は2
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2014年度の1年間のシストレ結果を振り返り、ストラテジー選択方法を再構築する必要があります

当面は手探りで進めていき、改めて方針が決まれば策定方法もブログで取りまとめる予定です

今回のストラテジー選択の手順は以下の通りです

1．ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24のうち、3ヶ月のフィット条件で収益率ベスト30を示したものです

現在、私の運用は比較的、短期でストラテジーを入れ替える為、フィット条件を中心とし、直近3ヶ月のうち、収益率ベスト30を運用候補となる基本ストラテジーとして選択します。

以下のステップは過去のストラテジー選択方法ver1.3がベースとなっています

Step1～収益率
　1ポジションで月利10%を目標としています
　ここでは10%×ポジション数×3ヶ月で計算した結果より、実際の収益率が下回るものを候補から外します。

Step2～仮説検定
　危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。

Step3～損失の把握
　平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。

Step4～リスクリワードの把握
　実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。

Step6～推奨証拠金
　Step1～4をクリアしたストラテジーのみ、必要証拠金（5000通貨1ポジションあたり）をマイシストレでチェックし、その金額を記入しています。

以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは3本となりました。

次にこの3本の直近1ヶ月、6ヶ月の結果をチェックします。

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今回はGapTradeのみが1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月ともにプラスの収益だったため、本日からの運用ストラテジーとしました。

2．サイズの決定

最小単位の5000通貨とします
また最大ポジション数は本ストラテジーの標準である2とします

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4月のシストレ結果、そして1年を振り返り今後について考える

システムトレードを開始して1年が経過しました

今後に向けて色々と検討すべきこともありますが、まずは2015年4月の結果です

・トータル結果
　勝敗；3勝6敗　勝率33%
　獲得pips；-179.9pips
　損益；-10,641円（初期資金10万円に対して-10.6%）
　　　　　　　　　　　（1月末に対して-17%）

この1年間の中で月当たりの負け金額は3番目に大きなものでした

以下はこの1年間の結果を示したものです

2014年の春から運用を始め、最初は徐々に資産が減少していました（黄色矢印）

秋にはインヴァスト証券の取引ルールが、最小取引単位1000Kから5000Kになりました
もともと資産10万円からスタートしていたこともあり、このルール改正は非常に痛手でした

ストラテジー選択方法もままならないなか、そうこうしているうちに赤矢印で示したように大きく資産が減ってしました

その後、ストラテジー選択方法に大きな修正かけ、方針としてなるべく資産を減らないようにすることを心がけました

その結果、2014年秋以降、水色矢印のように資産は横ばいで推移して、現在に至ります

これを見る限り、最小取引単位5000Kになったのが大きな転機となりました
資産10万円では、複数のストラテジーを組むことが出来ず、1本のストラテジー運用にとどまってしまいました

今後も今まで通りのストラテジー選択方法で運用していく限り、このまま資産は横ばいか、徐々に減少していくのかなという感じがしています

少しギャンブル的になるものの、リスクが上がることを承知で大きな利益が出そうなものを選択していくか、もしくは可能な限り小さな証拠金のストラテジーを選択し、可能な限り複数で運用していくか、など今後に向けて要検討です

追伸～
　現在、シストレ以外の再開を考えています
　遅くとも夏くらいまでには、何らかの形で開始出来ればと準備中です

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