シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: 2月 2014

2014年2月26日水曜日

3勝3敗ドロー状態～シストレ24今週の中間報告

システムトレードデモ2ヶ月目2週目、
今週（2月24日～28日）のシストレ24の
デモトレード中間状況です
（初期デモ資金10万円）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
今週のストラテジー選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
2月24日～2月28日分（デモ2ヶ月2週目）
○運用ストラテジー
　　・Aznable++ (USDJPY)　1K
　　・Chaturanga+ （EURUSD）　1K
　　・Morning Bull （CADJPY）　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　　・Auto-Online (EURCHF)

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード中間報告　===============

2-1．決済トレード =====

先週とはかわって、
今週中間で既に7つのトレードが
決済済です
3勝3敗で損益なしといったところです

初期デモ資産10万に対して、
確定利益が58円ととなっています

2-2．オープン中トレード =====

現時点でオープン中のトレードです

こちらも5つのポジションがありますが、
全て含み損状態です

この週末土曜日に1週間の結果をとりまとめ、
このブログでアップ予定です

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

-----------------------------------------------------
トレードで疲れた体におすすめの10万円以下のマッサージチェア専門店
-----------------------------------------------------

2014年2月23日日曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー（2014年2月24日更新）

シストレデモトレード2ヶ月目第2週です
（デモ口座は1ヶ月毎に新規更新）

ストラテジーの選択方法は
こちらをご覧ください

それでは、
さっそく今週のストラテジー選択を行います
（2月24日～2月28日分）

1．長期視点から選択するストラテジー3本

長期視点から3本のストラテジーを選択します

下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.1を参照）

ここに示したストラテジー37本が、
マイシストレの条件で選ばれたものです。

Step1では
ステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、
買いのみ、売りのみのものを候補から外します

また取引回数／最大ポジション数が
50回以下のものも候補から外します

その結果、外れたものがグレー着色部となります
（37本から10本へ）

なお先週、運用していたAznable++ですが、
金の卵が外れたため、Step1時点で
除外されましたが、現在運用中のものは
優先的にチェックするため、
最下段の赤に塗りつぶした箇所に追加しておきます
（よって11本が候補）

Step2では
仮説検定（オレンジ）で×となった
薄いグレーに着色されたストラテジーを
候補から外します
（11本から6本へ）

Step3では
信頼区間下限（水色）で0を下回った
茶色に着色されたストラテジーが
候補から外します
（6本から4本へ）

この時点で着色されていない、
4本がウォッチリスト入りとなります

結局は先週に選択を行った
4本と同じになりました

最後のこの中から3本を選ぶ作業となります

今回はステータスのうち、
好調（オレンジ四角）を選ぶこととしました

結果、緑丸で示した3本で確定しました

3．ポジションサイズの決定

選択した3つのストラテジーの、
ポートフォリオを考えます

本来は今まで同様に
ポートフォリオの検証が必要なのですが、
今回選択したストラテジーの推奨証拠金が
34,200+67,200+35,100=136,500円と
デモ初期口座の10超えるため、
組み合わせの検討のしようがなく、
全て1000Kからのスタートにします

4．デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです

黄色四角で示したように
今週のストラテジーとポジションサイズを設定しました

-----------------------------------
2月24日～2月28日分（デモ2ヶ月2週目）
○運用ストラテジー
　　・Aznable++ (USDJPY)　1K
　　・Chaturanga+ （EURUSD）　1K
　　・Morning Bull （CADJPY）　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　　・Auto-Online (EURCHF)

-----------------------------------

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

2014年2月22日土曜日

今週（2/17-21）のシストレ24結果（1週間で資産-0.1%減）

シストレ24を用いたデモトレード
2ヶ月目・第1週（2月17日～21日）の結果です
（初期デモ資金10万円）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
ストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
2月16日～2月21日分（デモ2ヶ月目第1週）
○運用ストラテジー
　　・Aznable++ (USDJPY)　1K
　　・Chaturanga+ （EURUSD）　1K
　　・Auto-Online (EURCHF)　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　　・Morning Bull （CADJPY）

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．Aznable++ (USDJPY)　1K =====

結果は2勝5敗でした

どうしても同時に持てる
ポジション数も多いため、
今回のように負けが続くこともありますが、
トータルで-32.3pips、
デモ資金10万円に対して損失-323円（初期資産の-0.3%）
と、勝率が悪いなりに最小限の損失に
抑えることが出来ているかなというところです

2-2．Chaturanga+ （EURUSD）　1K =====

結果は1勝0敗でした

獲得pipsは23.4pipsで、
デモ資金10万円に対して+239円（+0.2%）でした

2-3．Auto-Online (EURCHF)　1K　 =====

ノートレードでした
デモを初めて5週目ですが、
エントリーなしは初めてです

またこのストラテジーは最後にエントリーしたのが1月、
そしてストラテジーの概要なども記載されておらず、
どういったタイミングでのエントリーかも不明です

来週のストラテジー選択で検証しますが、
入れ替えもありかもしれません

2-4．先週末から持ち越したポジション =====

今週が2ヶ月目第1週なので、
先週からの持ち越しはなし

2-3．未決済の含み損益 =====

最後は未決済で週をまたいだポジションです

2つのストラテジーでポジションを保有中で、
どちらも含み益状態です

3．今週のシステムトレードまとめ　===============
今週からデモ2ヶ月目が始まりました

デモ1ヶ月目の反省も受けて、
ストラテジー選択方法も見直しました

トレード回数自体はそれなりにありましたが、
確定済みの損益を見ると
1週間でデモ資金10万円から99,916円と
損益については大きな変動なく、
1週間が過ぎたという感じです

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

2014年2月19日水曜日

3日で確定利益プラス0.7%～シストレ24今週の中間報告

システムトレードデモ2ヶ月目1週目、
今週（2月17日～21日）のシストレ24の
デモトレード中間状況です
（初期デモ資金10万円）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
今週のストラテジー選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
2月17日～2月21日分（デモ2ヶ月1週目）
○運用ストラテジー
　　・Aznable++ (USDJPY)　1K
　　・Chaturanga+ （EURUSD）　1K
　　・Auto-Online (EURCHF)　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　　・Morning Bull （CADJPY）

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード中間報告　===============

2-1．決済トレード =====

現時点でクローズしたのは
Aznable++の1つのみで1勝でした

初期デモ資産10万に対して、
確定利益が702円とプラス0.7%となっています

2-2．オープン中トレード =====

現時点でオープン中のトレードです

こちらもChaturanga+の1つのみで、
現時点で含み益中です

この週末土曜日に1週間の結果をとりまとめ、
このブログでアップ予定です

にほんブログ村

2014年2月16日日曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー（2014年2月16日更新）

先週でデモトレード1ヶ月が終了し、
明日からはデモ2ヶ月目です
（デモ口座は1ヶ月毎に新規更新）

ストラテジーの選択方法は
こちらをご覧ください

それでは、
さっそく今週のストラテジー選択を行います
（2月17日～2月21日分）

1．長期視点から選択するストラテジー3本

前回までは長期視点と短期視点で
ストラテジーを選択していましたが、
今月は長期視点から3本のストラテジーを選択します
（前回1ヶ月の結果はこちら）

下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.1を参照）

ここに示したストラテジー35本が、
マイシストレの条件で選ばれたものです。

Step1では
ステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、
買いのみ、売りのみのものを候補から外します

また取引回数／最大ポジション数が
50回以下のものも候補から外します

その結果、外れたものがグレー着色部となります
（35本から18本へ）

Step2では
仮説検定（オレンジ）で×となった
薄いグレーに着色されたストラテジーを
候補から外します
（18本から6本へ）

Step3では
信頼区間下限（水色）で0を下回った
茶色に着色されたストラテジーが
候補から外します
（6本から4本へ）

この時点で着色されていない、
4本がウォッチリスト入りとなります

最後のこの中から3本を選ぶ作業となります

まずランク70のMoning Bullですが、
オレンジ四角で囲ったように、
DDが大きく、また推奨証拠金が大きいため
リスク回避のため外しました

この時点で残り3本となりましたが、
ステータス欄に囲ったように
ベテランであったり、中堅、
コツコツ損小利大など、
条件は良さそうなので、
この3本で確定します

なお本当はステータス欄で大きく異なるもの、
例えばコツコツと一発など、
選ぶことが出来れば良いのですが
今の選定フローだとなかなか一発などは
残りづらいのかもしれません

このあたりは今後、運用しながら
検証していきます

3．ポジションサイズの決定

選択した3つのストラテジーの、
ポートフォリオを考えます

本来は今まで同様に
ポートフォリオの検証が必要なのですが、
今回選択したストラテジーの推奨証拠金が
34,800+33,600+57,000=125,000円と
デモ初期口座の10超えるため、
組み合わせの検討のしようがなく、
全て1000Kからのスタートにします

4．デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです

黄色四角で示したように
今週のストラテジーとポジションサイズを設定しました

-----------------------------------
2月16日～2月21日分（デモ2ヶ月目1週目）
○運用ストラテジー
　　・Aznable++ (USDJPY)　1K
　　・Chaturanga+ （EURUSD）　1K
　　・Auto-Online (EURCHF)　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　　・Morning Bull （CADJPY）

-----------------------------------

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

ストラテジーの選び方 ver1.1（2014年2月16日策定）

デモトレードを1月19日から開始、
ちょうど1ヶ月が経過しました
（デモ1ヶ月の結果はこちら）

この1ヶ月の結果を検討しましたが、
短期視点で選択したストラテジーは調子悪く、
長期視点だと利益性が安定する、
などの特性も見えました

そこでデモ2ヶ月目に向けて
ストラテジーの選択方法を少し改善します

ストラテジーの選び方ver1.0では
長期視点（12ヶ月データ）から2本、
短期視点（1ヶ月や3ヶ月データ）から1本を
選択して運用していましたが、
今回は長期視点から3本選ぶこととします

1．ストラテジーの選び方（長期視点で3本） =========
　毎週日曜にストラテジーのチェックを行い、
　調子が落ちたものは入れ替えなどしていきます
　（基本は運用中のものを優先して利用）

Step1；マイシストレ24の条件選択 -----
　マイシストレ24で次の条件でフィルターをかけます
　”12ヶ月・金の卵・投資収益率50%以上（全てAnd条件）”
　ストラテジーの選び方ver1.0ではベテランも条件にしましたが、
　今回のStep1では特にフィルターにはせず、
　最終決定時に考慮することとします
　（自分の勉強も兼ねて、
　　色々なストラテジーをチェックするため）

Step2；基本条件の選択 -----
　まずステータスの欄から以下のものが
　1つでも該当するストラテジーは除外します
　”ドカン、DD更新、連敗更新、不調、買いのみ、売りのみ”
　
　本当はStep1でフィルター分け出来れば良いのですが、
　今のマイシストレ24ではそれが出来ないので、
　手動でチェックします

　考え方は調子の悪いものを外すということです

　また買いのみ・売りのみは、今後の値動きはわからないので、
　一方向のみの売買は削除しています

　更にトレード回数についてもチェックします

　ストラテジーによっては最大ポジション数も異なるので
　取引回数／最大ポジション数を計算して、
　それが50回未満のものを削除します
　（初期条件で12ヶ月としているので、
　　50回未満とは週1回未満の取引回数）

Step3；ストラテジーの簡易実力判定 -----
　仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、
　実績のPFがこれを下回ったものは除外します

Step4；リターン期待値プラスの選択 -----
　信頼区間を計算し下限値がマイナスのものは除外します

以上のStepを経て残ったストラテジーを
運用候補とし、ウォッチリストに入れます

では、次にこの中から実際に運用させる
3本を選びます

それぞれの特徴を明らかにするため、
次のステップを踏みます

Step4；リスク・リターンの算出 -----

・最大ドローダウンの推定 -----
　標準偏差を用いた最大ドローダウンの予測値を算出し、
　実績値と比較し、より大きい値のものを
　危険側最大ドローダウン値とします

・リターンの推定 -----
　回帰分析を用いてリターンの推定を行います
　ここでも実績値と比較し、より小さい値のものを
　期待リターン値とします
　なおこれを12で割ることで、
　1ヶ月当りの期待リターン値とします

・リスクリターンの推定 -----
　上記よりリターン／最大ドローダウンを計算し、
　リスクリターンを推定します

・pipsから円換算 -----
　上記で算出した結果はpips表示なので、
　これを円換算します
　（1000K当りで計算）

・推奨証拠金の算出 -----
　1000K当りの推奨証拠金を算出します

以上で全ての計算が終わりました

ここから先は明確なルールが未策定ですが、
各ストラテジーの特性やStep4で計算した、
リターンやリスク、推奨証拠金などから
総合的に判断して3本のストラテジーを選びます

なお途中で確率計算の話が出てきましたが、
これらの詳細はこの記事の最後に
参考文献を載せておきますので、
そちらを参考にして下さい

2．ポジションサイズの決定方法=========　
　ここでは現代ポートフォリオ理論を参考にしています
　詳細は参考文献をご覧になってください（pp261-）

　なお実際にストラテジーを決定する記事では、
　これらの計算手順も簡易ながら掲載します

3．運用をストップし新たなストラテジーへの入替基準=========
　マイシストレ24のステータスに
　・最大ドローダウン
　　or
　・最大連敗更新
　が出た時点でストップさせます
　
　そしてウォッチリストに入れている
　ストラテジーと交代させます

　ただし基本は毎週日曜にチェックするため、
　その都度、必要に応じて入れ替えします

とりあえず以上がストラテジーの選び方、
ポートフォリオ、運用方針についてです

余りにもストラテジーの数が多く、
ステータスだけではどうにも決めかねていたので、
最初はなるべくデータから客観的に選ぶことが出来るよう
こういったルールを策定しました

またデモ1ヶ月目の結果も反映しながら、
改善を行っています

とはいえ、デモ1ヶ月程度の経験などは
すぐに覆されることが考えられますので、
まずはデモ2ヶ月目、これをベースに
運用・経験していきます

補足）
　各Stepについてより詳細に知りたいという方は、
　ご連絡頂ければ返信致します

　実際には各Stepだけでブログ1記事になるくらいの
　ボリュームがあります

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

2014年2月15日土曜日

今月のシストレ24結果_長期と短期の特性

1月19日から始めたシステムトレードデモですが、
今週でちょうど4週間が経過しました

デモ口座では1ヶ月経過毎に
新規開設が必要なため、
ここで1ヶ月のシステムトレード結果を整理します

デモ資金は10万円からスタートでした
ストラテジーは1週間に3本とし、
そのうち長期視点で選択したものを2本、
短期視点で選択したものを1本としています

ストラテジーの選択手順ver1.0はこちら

毎週のトレード結果は以下です

　1週目の結果　-4244円（-4.2%）（累計-4244円）
　2週目の結果　+9105円（+9.1%）（累計+4861円）
　3週目の結果　-1960円（-2.0%（累計+2901円）
　4週目の結果　-3843円（-3.8%）（累計- 942円）

これを見ると4週のうち1週しか
利益計上出来ておらず、
今のストラテジー選択方法は
いまいちの印象を受けます

そこで次に長期と短期ストラテジー毎に
結果を見ると以下の通りです
　
○長期ストラテジー
　・Slalom (USDJPY)
　　4勝8敗0敗　+2877円

　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）
　　7勝2敗1分　+1254円

　・sky_07_MACD_UJ （USDJPY）
　　1勝4敗0分　-97円

　・AMT WINNER （EURAUD）
　　5勝1敗0分　+1081円

→長期合計
　　17勝15敗1分　+5115円（月率5.1%）

○短期ストラテジー
　・Trend Eater60 (GBPJPY)
　　5勝4敗0分　+1984円

　・TUNAGI (GPCHF)
　　0勝5敗0分　-6730円

　・Number9lc (AUDUSD)
　　1勝2敗0分　-1311円

→短期合計
　　6勝11敗0分　-6057円（月率-6.1%）

これを見ると長期視点で
選択したストラテジーが、
有利であることがわかります

長期ストラテジーは過去1年間をベースに、
短期ストラテジーは過去1ヶ月や3ヶ月を
ベースに選択していますが、今回の検証では
短期の選択方法はいまいちのようです

短期的視線を入れたのは、
長期視点だけだと最近、
調子の上がったストラテジーが入らないことや、
最近の調子の良さから一気に勝ちが続く可能性あり、
という発想からきていましたが、
少なくともこの1ヶ月だけの結果からみると、
ちょっと厳しそうです

来週からは新規デモ口座を開設し、
2ヶ月目の検証を始めます

今まで以上に短期より長期視点で選択する方法を
優先するなども考えてみようかなと検討中です
（例えば長期3本とか、長期2本+中期1本とか）

なお来週からのストラテジー選択結果は、
明日のブログでアップ予定です

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

今週（2/10-14）のシストレ24結果（1週間で資産-3.8%減）

今週（1月20日～24日）のシストレ24の
デモトレード結果です
（初期デモ資金10万円）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
ストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
2月10日～2月14日分（デモ4週目）
○運用ストラテジー
　中長期
　　・sky_07_MACD_UJ (USDJPY)　1K
　　・AMT WINNER （EURAUD）　2K
　短期
　　・Number9lc (AUDUSD)　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　中長期
　　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）
　短期
　　・SHINNE (NZDUSD)
　　・CloudMonkey (AUDUSD)

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．sky_07_MACD_UJ (USDJPY) =====

結果は1勝4敗でした
4敗のうち3敗は負けが非常に小さく、
マイナス1～3pips程度でした

またもう1敗はマイナス39.9pipsで、
唯一の勝ちがプラス37.0pipsと、
基本は負けを小さくしつつ、
利益はそれなりに、とう感じです

1週間での評価になりましたが、
もう少し運用していれば
特性が見えるかなという感じです

デモ資金は10万円に対して、
-97円（初期資金の-0.1%）でした

2-2．AMT WINNER （EURAUD） =====

結果は5勝1敗でした
デモ資金10万円に対して、
+1081円（+1.1%）でした

勝ちトレードの平均は1000円程度ですが、
損失が4500円と損大利小のストラテジーのように見えますが、
過去の結果を見ると、たまにこの大きな負けが出てきて、
今回はちょうどその時期に重なったようです

結果はプラスでしたが、
過去の履歴での1回当りの最大損失や
その出現頻度などもしっかりを押さえておく必要があります

2-3．Number9lc (AUDUSD)　 =====

結果は1勝2敗でした
デモ資金10万円に対して、
-1311円（-1.3%）でした
今回は損大利小の結果となりました

2-4．先週末から持ち越したポジション =====

・Slalom (USDJPY)　2K
　0勝1敗でマイナス270円（-0.3%）

・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）
　1勝0敗でプラス82円（+0.1%）

・TUNAGI (GBPCHF)
　0勝2敗でマイナス3328円（-3.3%）

持ち越したポジションのうち、
過去1ヶ月データから選択した短期ストラテジー、
TUNAGIの損失がけっこう大きめで、
後述しますが、全体の利益を引き下げました

2-3．未決済の含み損益 =====

最後は未決済で週をまたいだポジションです

ただしデモ口座は1ヶ月で終了ため、
このまま来週継続とはなりません

含み損状態ですが、
マイナス1999円（-2.0%）です

3．今週のシステムトレードまとめ　===============
デモ開始からちょうど4週間、
今週は負けが多かったです

全体に小さい負けが重なりつつ、
また先週から持ち越した短期ストラテジーの
TUNAGIが大きな損失を出してしまい、
デモトレード最終週で、
デモ資金10万円を下回ってしましました
（1週間の合計でマイナス3.8%）

なおデモ最終週ということで、
この1ヶ月のトレード結果とりまとめも、
改めてブログでアップ予定です

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

にほんブログ村

-----------------------------------------------------
トレードで疲れた体におすすめの10万円以下のマッサージチェア専門店
-----------------------------------------------------

2014年2月12日水曜日

3日で確定損失マイナス1.8%～シストレ24今週の中間報告

今週（2月10日～14日）のシストレ24の
デモトレード中間状況です
（初期デモ資金10万円）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
今週のストラテジー選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
2月10日～2月14日分（デモ3週目）
○運用ストラテジー
　中長期
　　・sky_07_MACD_UJ (USDJPY)　1K
　　・AMT WINNER （EURAUD）　2K
　短期
　　・Number9lc (AUDUSD)　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　中長期
　　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）
　短期
　　・SHINNE (NZDUSD)
　　・CloudMonkey (AUDUSD)

-----------------------------------

-----------------------------------
○先週で止めた運用ストラテジー
　中長期
　　・Slalom (USDJPY)　2K
　　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）　1K
　短期
　　・TUNAGI (GBPCHF)　1K

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード中間報告　===============

2-1．決済トレード =====

先週からのポジション持ち越し分もありますが、
水曜日の現時点でクローズしたトレードは
6つあり、3勝3敗です

先週でストップさせていますが、
TUNAGIの損失が大きく、
初期デモ資産10万に対して、
確定利益が1826円とマイナス1.8%となっています

2-2．オープン中トレード =====

現時点でオープン中のトレードです

全て今週から運用を始めたストラテジーで、
現時点では全て含み益が出ている状態です
（クローズするまではわかりませんが）

シストレ24を用いたシストレトレードはデモ4週目で、
デモ口座は1ヶ月毎に更新のため、
今週でひとまず終了となります

この週末土曜日には1ヶ月の結果もとりまとめ、
このブログでアップ予定です

2014年2月9日日曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー（2014年2月9日更新）

ストラテジー選択方法では、
”中長期ストラテジーは、毎月第一土曜に更新”
としていましたが、デモトレード時など
当面は勉強も兼ねて、
毎週末日曜にストラテジーの検証を行い、
必要に応じて入れ替えを行っていきます
（基本は現在、運用中のものを優先として）

先週の運用ストラテジーは以下です
-----------------------------------
2月3日～2月7日分（デモ2週目）
○運用ストラテジー
　中長期
　　・Slalom (USDJPY)　2K
　　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）　1K
　短期
　　・TUNAGI (GBPCHF)　1K

-----------------------------------

それでは、
さっそく今週のストラテジー選択を行います
（2月10日～2月14日）

1．中長期のストラテジー2本

まずは中長期運用からです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.0を参照）

ここに示したストラテジー19本が、
Step1で選ばれたものです。

Step2に行く前に
最大ポジション数が3以上のもの、
トレード回数50回以下のもの、
ステータスで連敗更新、ドカン注意、不調の表示があるもの
をまず候補から外しました（グレー着色部）

これについてはルール化していませんが、
近いうちにマイルールに判定予定です

Step2の仮説検定（オレンジ）では、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました

Step3の信頼区間下限（水色）では、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました

なお今回はこの流れでいくと
1本したストラテジーが残らなかったので、
先週からも運用実績があり、また
信頼区間下限が-1pipsと小さかったため（青四角）、
sky系は残して、
この時点でグレー着色されていない、
3本がウォッチリスト入りとなります

最後のこの中から2本を選ぶ作業となります

まず信頼区間下限がプラスであった
AMT WINNERを選択しました
（ただし緑三角で示したように
　最大DDが大きく懸念材料）

次にsky系2つから1つを選択しますが、
先週まで運用していたsky_05_MA2_UJを
そのまま使っても良かったのですが、
リターンは小さくても最大DDが小さかった
sky_07_MACD_UJを選択することとしました

2．短期のストラテジー1本

次に短期運用についてです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです

なお短期については
今までのように1ヶ月ベースでの評価だと
十分に検証が難しい感じもあったので
少し選択方法を変更しました

まだ手探り状態なので、
ブログでもその手順はアップしていませんが、
近いうちに更新予定です

とりあえずざっとした流れを書くと、
まず3ヶ月データで評価し、
フィルターは利益50%以上、利益更新中、
最大ポジション2以下などをベースに選択しました

上表の白抜きの3本が候補ストラテジーで、
今回はNumber9lcを選択しました
（トレード回数、リスク対リワードが良いことなどから）

3．ポジションサイズの決定

選択した3つのストラテジーの、
ポートフォリオを考えます

まず中長期で選択した2本のストラテジーについて、
1ヶ月当りのリターン（円）、リスク（円/年）=想定DD、推奨証拠金を
1000通貨に対して算出します
（1．選択ストラテジー（長期））

次に2本を組み合わせて合計100%になるように、
それぞれ0～100%、100%～0%でリスク、リターンを計算し、
それをグラフに示したものが図2効率的フロンティアとなります

これは横軸にリスク、縦軸にリターンで
組み合わせによっては同じリスクでも、
期待出来るリータンが異なることがわかります
（図のオレンジ破線より上が優位）

今回は緑丸で示したポジション比率、
Ssky07が40%、AMTが60%となるようにしました
（比率sky：AMT=2：3）

最後にデモ資金が10万スタートなので、
（推奨証拠金+リスク）×決定ポジションサイズで資金を計算し、
概ね合計が10万円以下かチェックしました
（3．長期ストラテジー組み合わせ比率）

また今回選択した短期ストラテジーの
推奨証拠金が前述のように少し高いため、
これらを考慮して
中長期の比率を2：3から1：2としました

なお短期については、
1週間単位での入れ替えもあるため、
まずは1000通貨としました
（4．選択ストラテジー（短期））

これらの詳細な計算方法などは、
参考文献にあるのでそちらを参考にして下さい

4．デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです

黄色四角で示したように
今週のストラテジーとポジションサイズを設定しました

なお緑四角で囲ったところが、
週末持ち越したポジションとなっています
（初期デモ資産に対してマイナス0.8%程度）で、
ここから明日のトレードが始まります

-----------------------------------
2月10日～2月14日分（デモ3週目）
○運用ストラテジー
　中長期
　　・sky_07_MACD_UJ (USDJPY)　1K
　　・AMT WINNER （EURAUD）　2K
　短期
　　・Number9lc (AUDUSD)　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　中長期
　　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）
　短期
　　・SHINNE (NZDUSD)
　　・CloudMonkey (AUDUSD)

-----------------------------------

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------

皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります

2014年2月8日土曜日

今週（2/3-7）のシストレ24結果（1週間で資産-2%減）

今週（2月3日～7日）のシストレ24の
デモトレード結果です
（初期デモ資金10万円；1月20日開始）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
ストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー

-----------------------------------
2月3日～2月7日分
○運用ストラテジー
　中長期
　　・Slalom (USDJPY)　2K　～3週目
　　・sky_05_MA2_UJ （USDJPY）　1K　～3週目
　短期
　　・TUNAGI (GBPCHF)　1K　～1週目

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　中長期
　　・Quick Shift (CHFJPY)
　　・TidalWave（CHFJPY）
　　・ForexCN（EURCHF）
　　・TidalWave（EURUSD）
　　・fxniuniu (EURCAD)
　短期
　　・該当なし

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．Slalom（USDJPY） =====

結果は1勝3敗でした

ポジションサイズは2Kで
デモ資金は-273円（-0.3%）でした
（1週前は3Ｋの3勝1敗で+6453円）
（2週前は3Kの1勝3敗で-2170円）

2-2．sky_05_MA2_UJ （USDJPY） =====

結果は1勝1敗1分でした

ポジションサイズは1Kで
デモ資金は-181円（初期資金の-0.2%）でした
（1週前は3Ｋの3勝1敗で+394円）
（2週前は3Kの1勝3敗で+959円）

2-3．TUNAGI (GBPCHF) =====

今週の短期ストラテジーで
結果は0勝3敗でした

ポジションサイズは1Kで
デモ資金は-3402円（-3.4%）でした

2-4．TrendEaater60 (GBPJPY) =====

先週からの未決済持ち越し短期ストラテジーで
結果は1勝0敗でした

ポジションサイズは1Kで
デモ資金は+1896円（+1.9%）でした

2-3．未決済の含み損益 =====

最後は未決済で週をまたいだポジションです

各ストラテジー全てポジションありです
（図の黄色四角枠内）

Slalomは-130円、Sky05MA2UJは-103円、TUNAGIは-600円と、
全てが含み損状態です

3．今週のシステムトレードまとめ　===============
3週目に突入したシステムトレード（デモ）

ストラテジー選択時にトレード回数が
比較的、多いものを選んでいるので
今週も十分な取引回数がありました

結果を整理すると
初期デモ資金10万円に対して

決済済みは、
-273円（Slalom）-181円（sky）-3402円（TUNAGI）+1896円（Trend）
=-1960円（初期デモ資金の-2.0%）

ポジション保有中は
-130円（Slalom）-103円（sky）-600円（TUNAGI）
=-833円（初期デモ資金の-0.8%）

デモ口座3週目で初めて
決済済み、保有中両方で
マイナスとなりました

中長期で3週目途中した
Slalomとsky_05_MA2_UJは
負けているものの両方合わせても
資産損失は1%以内ですが、
短期で選択したTUNAGIの損失が
非常に大きかったです

やはり短期ストラテジーの選択方法に
改善の余地があること、
またストラテジー選択時にコメントしていましたが、
必要証拠金も大きめで懸念していた通りでした

なお運用開始から3週間では、
口座残高102,901円と、
10万スタートから見るとプラス状態は
保っています

来週の運用ストラテジーは
明日のブログでアップしますが、
上記に気をつけつつ選択します

またデモ口座は1ヶ月4週間限定なので、
あと1週間でいったん終わりとなります
（再来週からは新規デモ口座）

追伸～
　本当はウォッチリストにいれた
　ストラテジーも検証すべきなんですが、
　なかなかそこまで手が回らなくで・・・

　ここでは簡単にpipsによる結果のみ示しておきます

　・Quick Shift (CHFJPY)
　　　～　決済済；+113.1pips　・保有中；-80.1pips

　・Tidal Wave (CHFJPY)
　　　～　決済済；+55.9pips　・保有中；-158.4pips

　・ForexCN (EURCHF)
　　　～　決済済；なし　・保有中；-31.4pips

　・Tidal Wave (EURUSD)
　　　～　決済済；なし　・保有中；-181.4pips

　・fxniuniu (EURCAD)
　　　～　決済済；-305.4pips　・保有中；-10.7pips

　こちらもほとんどがマイナスとなっていて、
　また負け幅も結構大きいです

　やはり最大ポジションが大きいものは、
　現時点は採用しない方針が良さそうです
　（負ける時には一気に来てしまうので）

登録: 投稿 (Atom)