”中長期ストラテジーは、毎月第一土曜に更新”
としていましたが、デモトレード時など
当面は勉強も兼ねて、
毎週末土曜にストラテジーの検証を行い、
必要に応じて入れ替えを行っていきます
(基本は現在、運用中のものを優先として)
先週の運用ストラテジーは以下です
(1月27日~1月31日)
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○運用ストラテジー
中長期
・Slalom (USDJPY) 3K
・sky_05_MA2_UJ (USDJPY) 1K
短期
・Trend Eater60 (GBPJPY) 1K
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それでは、
さっそく今週のストラテジー選択を行います
(2月3日~2月7日)
1.中長期のストラテジー2本
まずは中長期運用からです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.0を参照)
ここに示したストラテジー17本が、
Step1で選ばれたものです。
なお運用中のSlalomですが、
先週から引き続き金の卵マークが消え、
ランク外になってしまったので、
ここでは最下段に表示しています
次にStep2の仮説検定(オレンジ)では、
×となった濃いグレーのストラテジーが
候補から落選しました
次のStep3の信頼区間下限(水色)では、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました
この時点でグレー着色されていない、
6本がウォッチリスト入りとなります
このうち運用中の2本ですが、
ランク10のsky_05_MA2_UJが、
Step3信頼区間の下限が
マイナス1となり候補から除外されています
最後のこの中から2本を選ぶ作業となります
とくに現在は1ヶ月限定のデモということもあり、
あまりにトレード回数が少ないものは
今回は省くことにしています(青三角)
次に最大ポジションが大きいものは、
現時点では十分なリスク管理方法も
確立できておらず、省きます(オレンジ三角)
また推奨証拠金が大きすぎるものも
省きます(緑三角)
以上のプロセスと、
現在、運用中のものを優先することから、
先週から引き続き
緑丸をつけたsky_05_MA2_UJとSlalomとしました
(skyはフィルターで除外されましたが、
信頼区間下限マイナス1ということで
もう少し様子見で採用)
2.短期のストラテジー1本
次に短期運用についてです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
ここに示した5本がStep1で
選ばれてものです
中長期と同様に先週選んでいた
Trandeater60がランク外となったため、
参考として最下段に表示しています
次にStep2のトレード回数が5回以上、
売り買い両方あり、という条件から
3本が残りました
そしてStep3の信頼区間下限(水色)ですが、
これより1本のみ残りました
とくに短期ストラテジーでは
過去1ヶ月のみの成績から評価するため、
今の確率統計を用いたフィルターでは
圧倒的にデータ数が少なく、
今後、短期の選択方法について検討が必要ですが、
まずは手順に従い、TUNGIを選択しました
(ただし推奨証拠金が少し高め)
3.ポジションサイズの決定
選択した3つのストラテジーの、
ポートフォリオを考えます
まず中長期で選択した2本のストラテジーについて、
1ヶ月当りのリターン(円)、リスク(円/年)=想定DD、推奨証拠金を
1000通貨に対して算出します
(1.選択ストラテジー(長期))
次に2本を組み合わせて合計100%になるように、
それぞれ0~100%、100%~0%でリスク、リターンを計算し、
それをグラフに示したものが図2効率的フロンティアとなります
これは横軸にリスク、縦軸にリターンで
組み合わせによっては同じリスクでも、
期待出来るリータンが異なることがわかります
(図のオレンジ破線より上が優位)
今回は緑丸で示したポジション比率、
Slalomが70%、Sky05が20%となるようにしました
(Slalom:Sky05 = 3.5:1)
最後にデモ資金が10万スタートなので、
(推奨証拠金+リスク)×決定ポジションサイズで資金を計算し、
概ね合計が10万円以下かチェックしました
(3.長期ストラテジー組み合わせ比率)
また今回選択した短期ストラテジーの
推奨証拠金が前述のように少し高いため、
これらを考慮して
中長期の比率を3.5:1から2:1としました
なお先週と比較すると、
同じリスクに対してリターンが少し小さいので、
それは少し気になるところです
なお短期については、
1週間単位での入れ替えもあるため、
まずは1000通貨としました
(4.選択ストラテジー(短期))
これらの詳細な計算方法などは、
参考文献にあるのでそちらを参考にして下さい
4.デモトレードの準備
以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです
黄色丸で示したように
短期として2週間運用してきたTrendEaterは
外しました
またオレンジ丸で示したように
ポジションサイズの再計算で
Slalomを先週の3Kから2Kへと変更しました
なお緑四角で囲ったところが、
週末持ち越したポジションとなっています
(初期デモ資産に対してプラス1.6%程度)で、
ここから明日のトレードが始まります
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2月3日~2月7日分
○運用ストラテジー
中長期
・Slalom (USDJPY) 2K
・sky_05_MA2_UJ (USDJPY) 1K
短期
・TUNAGI (GBPCHF) 1K
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○ウォッチリストストラテジー
中長期
・Quick Shift (CHFJPY)
・TidalWave(CHFJPY)
・ForexCN(EURCHF)
・TidalWave(EURUSD)
・fxniuniu (EURCAD)
短期
・該当なし
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参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
全て入っています
(私もそれを参考に計算しています)
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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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