”中長期ストラテジーは、毎月第一土曜に更新”
としていましたが、デモトレード時など
当面は勉強も兼ねて、
毎週末日曜にストラテジーの検証を行い、
必要に応じて入れ替えを行っていきます
(基本は現在、運用中のものを優先として)
先週の運用ストラテジーは以下です
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2月3日~2月7日分(デモ2週目)
○運用ストラテジー
中長期
・Slalom (USDJPY) 2K
・sky_05_MA2_UJ (USDJPY) 1K
短期
・TUNAGI (GBPCHF) 1K
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それでは、
さっそく今週のストラテジー選択を行います
(2月10日~2月14日)
1.中長期のストラテジー2本
まずは中長期運用からです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.0を参照)
ここに示したストラテジー19本が、
Step1で選ばれたものです。
Step2に行く前に
最大ポジション数が3以上のもの、
トレード回数50回以下のもの、
ステータスで連敗更新、ドカン注意、不調の表示があるもの
をまず候補から外しました(グレー着色部)
これについてはルール化していませんが、
近いうちにマイルールに判定予定です
Step2の仮説検定(オレンジ)では、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました
Step3の信頼区間下限(水色)では、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました
なお今回はこの流れでいくと
1本したストラテジーが残らなかったので、
先週からも運用実績があり、また
信頼区間下限が-1pipsと小さかったため(青四角)、
sky系は残して、
この時点でグレー着色されていない、
3本がウォッチリスト入りとなります
最後のこの中から2本を選ぶ作業となります
まず信頼区間下限がプラスであった
AMT WINNERを選択しました
(ただし緑三角で示したように
最大DDが大きく懸念材料)
次にsky系2つから1つを選択しますが、
先週まで運用していたsky_05_MA2_UJを
そのまま使っても良かったのですが、
リターンは小さくても最大DDが小さかった
sky_07_MACD_UJを選択することとしました
2.短期のストラテジー1本
次に短期運用についてです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
なお短期については
今までのように1ヶ月ベースでの評価だと
十分に検証が難しい感じもあったので
少し選択方法を変更しました
まだ手探り状態なので、
ブログでもその手順はアップしていませんが、
近いうちに更新予定です
とりあえずざっとした流れを書くと、
まず3ヶ月データで評価し、
フィルターは利益50%以上、利益更新中、
最大ポジション2以下などをベースに選択しました
上表の白抜きの3本が候補ストラテジーで、
今回はNumber9lcを選択しました
(トレード回数、リスク対リワードが良いことなどから)
3.ポジションサイズの決定
選択した3つのストラテジーの、
ポートフォリオを考えます
まず中長期で選択した2本のストラテジーについて、
1ヶ月当りのリターン(円)、リスク(円/年)=想定DD、推奨証拠金を
1000通貨に対して算出します
(1.選択ストラテジー(長期))
次に2本を組み合わせて合計100%になるように、
それぞれ0~100%、100%~0%でリスク、リターンを計算し、
それをグラフに示したものが図2効率的フロンティアとなります
これは横軸にリスク、縦軸にリターンで
組み合わせによっては同じリスクでも、
期待出来るリータンが異なることがわかります
(図のオレンジ破線より上が優位)
今回は緑丸で示したポジション比率、
Ssky07が40%、AMTが60%となるようにしました
(比率sky:AMT=2:3)
最後にデモ資金が10万スタートなので、
(推奨証拠金+リスク)×決定ポジションサイズで資金を計算し、
概ね合計が10万円以下かチェックしました
(3.長期ストラテジー組み合わせ比率)
また今回選択した短期ストラテジーの
推奨証拠金が前述のように少し高いため、
これらを考慮して
中長期の比率を2:3から1:2としました
なお短期については、
1週間単位での入れ替えもあるため、
まずは1000通貨としました
(4.選択ストラテジー(短期))
これらの詳細な計算方法などは、
参考文献にあるのでそちらを参考にして下さい
4.デモトレードの準備
以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです
黄色四角で示したように
今週のストラテジーとポジションサイズを設定しました
なお緑四角で囲ったところが、
週末持ち越したポジションとなっています
(初期デモ資産に対してマイナス0.8%程度)で、
ここから明日のトレードが始まります
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2月10日~2月14日分(デモ3週目)
○運用ストラテジー
中長期
・sky_07_MACD_UJ (USDJPY) 1K
・AMT WINNER (EURAUD) 2K
短期
・Number9lc (AUDUSD) 1K
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○ウォッチリストストラテジー
中長期
・sky_05_MA2_UJ (USDJPY)
短期
・SHINNE (NZDUSD)
・CloudMonkey (AUDUSD)
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参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
全て入っています
(私もそれを参考に計算しています)
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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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