2014年2月23日日曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー(2014年2月24日更新)

シストレデモトレード2ヶ月目第2週です
(デモ口座は1ヶ月毎に新規更新)

ストラテジーの選択方法
こちらをご覧ください

それでは、
さっそく今週のストラテジー選択を行います
(2月24日~2月28日分)


1.長期視点から選択するストラテジー3本

長期視点から3本のストラテジーを選択します


下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.1を参照)


















ここに示したストラテジー37本が、
マイシストレの条件で選ばれたものです。

Step1では
ステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、
買いのみ、売りのみのものを候補から外します

また取引回数/最大ポジション数が
50回以下のものも候補から外します

その結果、外れたものがグレー着色部となります
(37本から10本へ)

なお先週、運用していたAznable++ですが、
金の卵が外れたため、Step1時点で
除外されましたが、現在運用中のものは
優先的にチェックするため、
最下段の赤に塗りつぶした箇所に追加しておきます
(よって11本が候補)


Step2では
仮説検定(オレンジ)で×となった
薄いグレーに着色されたストラテジーを
候補から外します
(11本から6本へ)


Step3では
信頼区間下限(水色)で0を下回った
茶色に着色されたストラテジーが
候補から外します
(6本から4本へ)


この時点で着色されていない、
4本がウォッチリスト入りとなります

結局は先週に選択を行った
4本と同じになりました

最後のこの中から3本を選ぶ作業となります

今回はステータスのうち、
好調(オレンジ四角)を選ぶこととしました

結果、緑丸で示した3本で確定しました



3.ポジションサイズの決定

選択した3つのストラテジーの、
ポートフォリオを考えます

本来は今まで同様に
ポートフォリオの検証が必要なのですが、
今回選択したストラテジーの推奨証拠金が
34,200+67,200+35,100=136,500円と
デモ初期口座の10超えるため、
組み合わせの検討のしようがなく、
全て1000Kからのスタートにします



4.デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです










黄色四角で示したように
今週のストラテジーとポジションサイズを設定しました




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2月24日~2月28日分(デモ2ヶ月2週目)
○運用ストラテジー
  ・Aznable++ (USDJPY) 1K
  ・Chaturanga+ (EURUSD) 1K
  ・Morning Bull (CADJPY) 1K

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○ウォッチリストストラテジー
  ・Auto-Online (EURCHF)

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参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
 という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
 全て入っています
 (私もそれを参考に計算しています)


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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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