2015年5月4日月曜日

新たなストラテジー選択手法開始!5月第1週目のシストレ運用ストラテジー

本日よりシストレ24リアルトレード5月1週目が始まります。

運用するストラテジーは以下となります
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5月4日~5月8日分(リアル4月第4週)
○運用ストラテジー
  ・GapTrade (EURUSD) 5K

 最大ポジション数は2
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2014年度の1年間のシストレ結果を振り返り、ストラテジー選択方法を再構築する必要があります

当面は手探りで進めていき、改めて方針が決まれば策定方法もブログで取りまとめる予定です

今回のストラテジー選択の手順は以下の通りです


1.ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24のうち、3ヶ月のフィット条件で収益率ベスト30を示したものです


現在、私の運用は比較的、短期でストラテジーを入れ替える為、フィット条件を中心とし、直近3ヶ月のうち、収益率ベスト30を運用候補となる基本ストラテジーとして選択します。

以下のステップは過去のストラテジー選択方法ver1.3がベースとなっています

Step1~収益率
 1ポジションで月利10%を目標としています
 ここでは10%×ポジション数×3ヶ月で計算した結果より、実際の収益率が下回るものを候補から外します。


Step2~仮説検定
 危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。


Step3~損失の把握
 平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。

Step4~リスクリワードの把握
 実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。

Step6~推奨証拠金
 Step1~4をクリアしたストラテジーのみ、必要証拠金(5000通貨1ポジションあたり)をマイシストレでチェックし、その金額を記入しています。


以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは3本となりました。

次にこの3本の直近1ヶ月、6ヶ月の結果をチェックします。

これでより短期とより長期の調子を見ることで、運用ストラテジーを決めます。

今回はGapTradeのみが1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月ともにプラスの収益だったため、本日からの運用ストラテジーとしました。


2.サイズの決定

最小単位の5000通貨とします
また最大ポジション数は本ストラテジーの標準である2とします


3.リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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5月4日~5月8日分(リアル4月第4週)
○運用ストラテジー
  ・GapTrade (EURUSD) 5K

 最大ポジション数は2
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4.ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週末に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)

また最大損失を上回るような結果が出てきた場合にも要注意です。


5.その他

色々と悩みながらの再発信ですが、今後もブログとともに継続していきます


参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)



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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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