2014年6月1日日曜日

ついにVertical Signを入れ替え!6月第1週目のシストレ運用ストラテジー

シストレ24のリアルトレードですが、明日から6月が始まります

5月は後半に調子が落ちてきましたが、基本的には6月も今まで通りの手順で、ストラテジーを選択していきます


0.マイシストレ24の表記変更

マイシストレ24の表示内容が5月22日付で変更となっています
ストラテジー選択の本題に入る前にそれについて少し考察をしておきます


まずT-scoreの表示が出るようになりました

次に並び順について実現損益[円]順となりました
(私は今まで通り収益率[%]順で表示しています)


そして最も変更があったのが、推奨証拠金です

おそらく多くの方が、推奨証拠金が小さくなっていることに気付いたかなと思います


これは計算式が変わったようです
簡単にいうと今までは過去12ヶ月の最大ドローダウンを2回分考慮していました
しかし今回からは過去3ヶ月の最大ドローダウンを1回分考慮となりました

これにより推奨証拠金が小さくなったので、更に多くのポジションが持てる・・・
と、いうわけにはいかないと思います


私は不安なので以下のように考えています

そもそも1年間の成績にフィルターをかけて、ストラテジーを選択しているので、
やはり1年間分は見る必要があると思います

そしてストラテジー選択時の表にでも出てきますが、今までは表の右側にあった推奨証拠金というものが、今回から独自推奨証拠金との表現に変更しています

そしてその計算方法は以下の通りです

必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
(このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分)

or

5万円



1.ストラテジー選択のためのステップ

下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
(全て5000通貨で金額は計算)
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照)




















Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した41本となります


Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
(単純に月1回はトレードがあるように)
(ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える)

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
(41本から41本へ;今回は該当なし)


Step2では仮説検定(オレンジ)で×となったものを候補から外すことにします
(統計学的視点から)
(統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり)

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
(41本から27本へ)


Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
(やはりリスク対リワードは1以上欲しい)

また勝率が50%を下回るものも候補から外します
(負けが先行すると少額資金では耐えづらい)

その結果、外れたものが茶色着色部となります
(27本から10本へ)


この時点で着色されていない、10本が最終候補となります



2.運用するストラテジーの決定

上記で選択した10本から最大2本のストラテジーを選びます

ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます

そのため独自推奨証拠金が概ね6万円以上、最大ポジション数が2以上のものは基本的には外す方針で考えています

これに該当するものをオレンジに着色しています
(10本から1本へ)

この時点で着色されていないのは、1本だけとなります


ここで残ったものを見ると、
現在も運用中のVertical Sign(EURUSD)ではなく、Vertical Sign(EURGBP)です
(EURUSDはここ最近の不調から、金の卵マークが消えています)


5月3週目の反省などからも、ここは手順に従って残ったストラテジーを選択します

また1本しか残っていないことからも、6月第1週はこの1本でいくこととします


なお不調マークが出た場合など、早め早めの入れ替え、また来週以降のストラテジー選択時に、より条件の良いものがあればそれらに入れ替える方針としておきます



3.ポジションサイズの決定

リアル資金10万円なので全ストラテジーとも、最低の5000通貨で運用します

今回はVertical Signの1本なので、枚数を増やすことも可能ですが、ここは5000通貨のままとします


4.リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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5月19日~5月25日分(リアル6月第1週)
○運用ストラテジー
  ・Vertical Sign (EURGBP) 5K

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5.ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)



なおブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます


また近いうちに(今月中?)、その時に選択しているストラテジーについて、最初に示した表以外のデータにもどういった特性があるのか、もう少し深く中身まで見るような記事もスタートさせようかと検討中です
(いずれストラテジーの入れ替えが出てくると、以前選択していたストラテジーはどんな特徴だった? とういう知見をブログ内に記録しておきたいので)



参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)


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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
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