2014年7月21日月曜日

今週はシンプルに2本のストラテジーを選択!7月第3週目のシストレ運用ストラテジー

本日よりシストレ24リアルトレード7月3週目が始まります

昨日、日曜にブログアップの予定でしたが、3連休の真ん中で忘れていました


1.ストラテジー選択のためのステップ

下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
(全て5000通貨で金額は計算)
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照)



















Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した25本となります

Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
(単純に月1回はトレードがあるように)
(ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える)

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
(25本から23本へ)


Step2では仮説検定(オレンジ)で×となったものを候補から外すことにします
(統計学的視点から)
(統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり)

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
(23本から17本へ)


Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
(やはりリスク対リワードは1以上欲しい)

また勝率が50%を下回るものも候補から外します
(負けが先行すると少額資金では耐えづらい)

その結果、外れたものが茶色着色部となります
(17本から8本へ)


この時点で着色されていない、本が最終候補となります



2.運用するストラテジーの決定

上記で選択した8本から最大2本を目安にストラテジーを選びます

ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます

そのため独自推奨証拠金が概ね6万円以上(参考に最大ポジション数の確認も行う)のものは基本的には外す方針で考えています

これに該当するものをオレンジに着色しています
(8本から2本へ)


残った2本ですがVertical Sign(EURUSD)の独自推奨証拠金は45,004円、280pips(EURGBP)の独自推奨証拠金や61,075円で合計106,079と初期投資資金とほぼ同じです


以上より今回はシンプルにこの2本を選択します


3.ポジションサイズの決定

リアル資金10万円ですが、上記の考え方よりそれぞれ最低枚数の5000枚とします

~独自推奨証拠金の考え方(5000Kあたり)
必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
(このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分)
or
5万円


4.リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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7月21日~7月25日分(リアル7月第3週)
○運用ストラテジー
  ・Vertical Sign (EURUSD) 5K
  ・280pips (EURGBP) 5K

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5.ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)



なおブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます




参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)


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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
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