シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: 新たな選択基準でスタート！10月第1週目のシストレ運用ストラテジー

明日よりシストレ24リアルトレード10月1週目が始まります

リアルシストレを開始して5ヶ月が経過しましたが、特に先月は大きな損失が発生し、非常に厳しい状況となっています

厳しい状況、ということは現在のストラテジー選択方法ではダメということなので、今年の残り3ヶ月、ストラテジー選択方法の見直しを念頭に置きつつ、試験的に運用していくことにします

ポイントは、
・少ない手持ち資産なので、大きな損失、リスクは抑えつつ、
・特性が大きく異なる2本程度のストラテジーを選択し、
・可能な限り徐々に、時に大きく利益を計上していく、
というスタイルをイメージしていきます

10月1週目に選択したストラテジーは以下となります

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10月6日～10月10日分（リアル10月第1週）
○運用ストラテジー
　　・Pminvestcapital (EURGBP) 5K
　　・AcronFx (EURUSD) 5K
　
　　全て最大ポジション数は1
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それではこれらを選択するための全手順を以下に示します

1．ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24が公開しているイマコレストラテジーを用いて、5000通貨、ポジション数を1として直近3ヶ月間をシミュレートした結果です

まず運用候補となる基本ストラテジーを選択します。

ストラテジーの選び方ver1.Xでは、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”という条件で選択をしていました。

しかしその結果、成績はいまいちであったことからも、ver2.0ではシストレ24で”イマコレ”のアイコンが点灯しているものを基本ストラテジーとします

プロの目で見た選び方・考え方などをチェックしつつ、これまでに比べて少ない本数となるため、個々のストラテジーを単なる数値だけでなく、特性も含めていて考えてきます

ここから先のフィルターのかけ方は明確には決まっていませんが、今回は以下の手順とします

1-1．コツコツタイプの選択

オレンジに着色した3本がコツコツタイプです
これはトレード回数も多く、Step1の仮説検定でも○がついています

次に最大DDを見ると、Sphynxは他の2つに比べると少し大きめです

過去5ヶ月、リアル運用してきた結果、最終結果はプラスであっても、含み損が大きく膨らんでいる、というストラテジーも見受けられました

そこでこのコツコツ3本の過去3ヶ月、1ポジションで含み損について調べてみました

その結果が以下のグラフです

横軸は時間（エントリー時）となっていて、縦軸が各トレードの最大含み損の状況、また破線はそれぞれの平均値となります

これより、赤（Spynx）、緑（TrailExpert）の含み損が大きいことがわかります

現状、資産も少ないことからなるくべく含み損が大きくなることを避けるのも重要なポイントです

以上より今回はコツコツタイプからPminvestcapitalを運用することとします

1-2．一発タイプの選択

次にコツコツとタイプが真逆の一発タイプから1ストラテジーを選択します

最初に示した表の紫に着色した5本が一発タイプです

ここでも先ほどと同様に含み損の状況についてチェックします

まずThirdBrainFxは過去3ヶ月の含み損は平均で-100pips、最大で-164pipsとなっており、現在の少ない資産状況での運用は難しい状況です

次にGenius_Thetaは平均で-61pipsですが、最大で-190pipsとなっており、先ほど同様、潜在リスクが見てとれます

更にCorelianChartsも平均で-59pipsで、最大は-106pipsとなっており同様です

残り2つですが、
AcronFxは平均で-46.7pips、最大でも-62.6pipsとなかなかよさそうです

ReenFxは平均で-17.6pips、最大で-50.5pipsと良さそうですが、更に詳細を見るとこの3ヶ月で7月は最大-9.9pips、8月は-26.5pips、9月は-50.5pipsと徐々に含み損が大きくなってきています

特に9月以降、ボラティリティも大きくなり、リターンも大きくなるかもしれませんが、リスクも大きくなっていく可能性が感じられます

以上より一発タイプからは含み損も安定的で且つ、今の資産でも耐えることが出来そうなAcronFxを選択します

1-3．推奨証拠金のチェック
　コツコツタイプは32,308円、一発タイプは27,479円と、現状資産でも運用可能と判断します

2．ポジションサイズの決定

推奨証拠金と資産の関係から最低枚数の5000枚とします

4．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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10月6日～10月10日分（リアル10月第1週）
○運用ストラテジー
　　・Pminvestcapital (EURGBP) 5K
　　・AcronFx (EURUSD) 5K
　
　　全て最大ポジション数は1
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5．ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
（なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す）

ただしもう少し明確な入れ替え基準を持たせたほうが良いかなと思っています
（2014年9月の惨敗結果からも）

以上のように試行的に新たなストラテジー選択を始めたため、図表が未整理であったり、途中、文章だけの箇所もあります

これは徐々に整理・検証を行いながら、今後1ヶ月程度を目安に形にしたいと考えています

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
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