シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: 新たなスクリーニングで新ストラテジーを選択！11月第4週目のシストレ運用ストラテジー

今週からのシストレ24のストラテジーですが、昨日、日曜に選択し運用を切り替えていました。

そして夜にブログアップ予定でしたが、F1グランプリ最終戦を見ていたので、更新が出来なかったため、いつもより遅い月曜の更新となります。

今日よりシストレ24リアルトレード11月4週目が始まります

リアルシストレを開始して6ヶ月が経過しましたが、特に9月は大きな損失が発生し、非常に厳しい状況となっています

一方で10月はストラテジー選択方法を大きく変更し、その結果、10月は良好な結果を得ています。

11月も先月の選択方法を参考にストラテジーの選択を行います。

ポイントは、
・手持ち資金が少なく1本のストラテジーしか運用できず、
・且つ最大ポジション数も1までとする
・この条件下でそれなりのトレード回数があり、
・利益もでこぼこではなく右肩上がりである
というストラテジーを選択していきます

11月4週目に選択したストラテジーは以下となります
（ついにNoah's miniを外しました）
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11月24日～11月28日分（リアル11月第4週）
○運用ストラテジー
　　・Price Breaker S1 (GBPJPY) 5K
　
　　全て最大ポジション数は1
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それではこれらを選択するための全手順を以下に示します

1．ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24が公開しているイマコレストラテジーを用いて、5000通貨、ポジション数を1として直近3ヶ月間をシミュレートした結果です

まず運用候補となる基本ストラテジーを選択します。

ストラテジーの選び方ver1.Xでは、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”という条件で選択をしていました。

しかしその結果、成績はいまいちであったことからも、ver2.0ではシストレ24で”イマコレ”のアイコンが点灯しているものを基本ストラテジーとします

”イマコレ”はインヴァスト証券がお勧めとして選んだストラテジーです

これらは毎週、レポートが更新されることもあり、選び方・考え方などをチェックしつつ、これまでに比べて少ない本数となるため、個々のストラテジーを単なる数値だけでなく、特性も含めていて考えてきます。

ここから先のフィルターのかけ方は明確には決まっていませんが、先週までに比べて新たなフィルターを追加しています。
（今週からの新たなフィルターは水色表示）

Step1～収益率
　今回から新たに追加したスクリーニングフィルターです。
　月利10%を目標としているので、3ヶ月での収益率が30%未満のものを候補から外します。

Step2～取引回数
　手持ち資産が少額ということもあり、それなりの回数でトレードがあることを期待しています。
　少なくとも週1回以上のエントリーを期待して、4週間×3ヶ月で12回以下は候補から外します

Step3～取引時間
　Step2に関係しますがエントリーしてから最大でも1週間以内に決済があることを期待しています。
　そのため120時間以上は候補から外します。

Step4～仮説検定
　シミュレーション期間が3ヶ月と短いですが、危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。

Step5～最大損失
　今回から新たに追加したスクリーニングフィルターです。
　最大ドローダウンのチェックも重要ですが、特に現在は毎週という短いサイクルで検証を行っています。

　Noah's mini を外すきっかけもになりましたが、数回の勝ちの後、その合計利益を上回る、またはそれに近い損失が出ることで、利益の伸び悩み、損失拡大を防ぐ意味があります。

　これは平均損失、平均利益だけを見ていてもわかりづらかったため、今回より最大損失で100pips以上のものを候補から外します。

Step6～推奨証拠金
　推奨証拠金が委託金を超えるものは候補から外します。

以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは2本となります。

この2本を同時運用すると推奨証拠金の合計が現在の手持ち資産を超える為、1本に絞る必要があります。

そこで以下に直近3ヶ月でポジション数1としたシミュレーション結果を示します。

これを見ると上段のPriceBreaker S1がきれいな右肩上がりで資産増加をする一方、GenesisFirstはトータルではプラスになっていますが、でこぼこ状態になっています。

以上より、今週からはPriceBreaker S1を運用することとします。

2．ポジションサイズの決定

推奨証拠金は5000通貨で44,335円と合計となっています

この関係より最低枚数の5000通貨とします

3．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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11月24日～11月28日分（リアル11月第4週）
○運用ストラテジー
　　・Price Breaker S1 (GBPJPY) 5K
　
　　全て最大ポジション数は1
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4．ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
（なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す）

なおNPriceBreaker S1ですが、過去3ヶ月を見ると最大損失はマイナス52pipsとなっています。

特に今回より最大損失に着目したストラテジー選択をしていることからも、この値に注目しながら、この値が今まで大きく変わってくるようであれば、停止・入れ替えを念頭に再検証が必要だと考えています。

以上のように試行的に新たなストラテジー選択を始めたため、図表が未整理であったり、途中、文章だけの箇所もあります

これは徐々に整理・検証を行いながら、年内目処にブログにもアップしたいと考えています

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

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11月から運用開始したGMMAチャートトレードの記録はこちら
11月で運用休止したNYボックスのトレード記録はこちら
休止中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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