2015年1月18日日曜日

シストレ24のストラテジーの選び方 ver1.3(2015年1月18日策定)

シストレ24のストラテジー選択方法ですが2015年より新たにしています

選択方法の変更理由ですが2014年11月頃にマイシストレでポジション数を変更したシミュレーションなど出来なくなり、今までの選択方法が使えなくなったことが1つ

そして資産減に伴い、今まで以上にリスクを小さくしたいということが1つ


以下がストラテジー選択のための全手順となります
(記事更新は1月18日ですが、運用は1月1週目から使っています)


1.ストラテジーの選び方 =========

Step0;マイシストレ24の条件選択 -----
 マイシストレ24でイマコレステータスがついているものを選びます
 収益率など基本的には直近の3ヶ月データを対象に検証します
 またポジション数は全て最小の5000通貨とします

Step1;収益率 -----
 目安として1ポジションで月利10%以上を選択します
 月利10%×3ヶ月×最大ポジション数を計算し、収益率がこれを下回るものを除外します

Step2;ストラテジーの簡易実力判定 -----
 仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、実績のPFがこれを下回ったものは除外します

Step3;リスク最小化の検証 -----
 1トレードで資産の多くを失わないことを目的に、平均損失が50pips以上、最大損失が100pips以上となるものは除外します

Step4;リスクリワード比率の検証 ----- 
 安定した利益計上となっているかの簡易チェックを目的に、実現損益/最大DDよりリスクリワード比率を算出します

 ここでは一般的に言われている3以下となるものは除外します

Step5;推奨証拠金の確認 ----- 
 推奨証拠金と自己資金との関係をチェックし、過度にリスクが高くならないようにチェックします


以上のStepを経て残ったストラテジーを
運用候補とし、ウォッチリストに入れます

そして推奨証拠金と自己資金の関係、通貨ペアの分散、ストラテジー特性の分散などを行い、運用ストラテジーを選択します


2.ポジションサイズの決定方法========= 
 前述の通り当面は最低の5000通貨で運用します


3.運用をストップし新たなストラテジーへの入替基準=========
 毎週土曜に運用結果の整理を行い、日曜に更新されたイマコレストラテジーをチェックします

 ここで必要に応じてストラテジーの入れ替えを行っています


以上がストラテジーの選び方となります


これから毎週日曜日or月曜日には、その週に運用するストラテジー選択の記事をアップしていきます






参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
 という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
 全て入っています
 (私もそれを参考に計算しています)





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