2015年3月9日月曜日

新たに2本を入れ替え!3月第2週目のシストレ運用ストラテジー

本日よりシストレ24リアルトレード3月2週目が始まります。

3月1週目に運用するストラテジーは以下となります
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3月9日~3月13日分(リアル3月第2週)
○運用ストラテジー
  ・CloudNINE (GBPJPY) 5K
  ・GreatEscape (USDJPY) 5K

 最大ポジション数は1

●今週より停止するストラテジー
  ・Pminvestcapital (EURGBP)
  ・Rejina P3 (EURUSD)
 
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基本的なストラテジー選択方法は2015年1月18日に策定したver1.03にそって作業を進めていきます

それではストラテジー選択するための全手順を以下に示します


1.ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24が公開しているイマコレストラテジーを用いて、5000通貨で直近3ヶ月の結果を示したものです


まず運用候補となる基本ストラテジーを選択します。

ここで”イマコレ”とはインヴァスト証券がお勧めとして選んだストラテジーです

これらは毎週、レポートが更新されることもあり、選び方・考え方などをチェックしつつ、これまでに比べて少ない本数となるため、個々のストラテジーを単なる数値だけでなく、特性も含めていて考えてきます。


Step1~収益率
 1ポジションで月利10%を目標としています
 ここでは10%×ポジション数×3ヶ月で計算した結果より、実際の収益率が下回るものを候補から外します。


Step2~仮説検定
 危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。


Step3~損失の把握
 平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。

Step4~リスクリワードの把握
 実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。

Step6~推奨証拠金
 1ポジションで計算した結果を示します
 必要証拠金(5000通貨1ポジションあたり)に最大DD(これは最大ポジション)×2として、危険側での計算をしています。
 これと手持ち資産を参考にストラテジーの組み合わせなどをチェックしていきます。


以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは0本となってしまいました。

そのため、Step4・5を満たしているものを中心に選択しました。

以上より今週はCloudNINEとGreatEscapeを運用することとします。


2.ポジションサイズの決定

最低枚数の5000通貨とします


3.リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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3月9日~3月13日分(リアル3月第2週)
○運用ストラテジー
  ・CloudNINE (GBPJPY) 5K
  ・GreatEscape (USDJPY) 5K
 
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4.ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週末に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)

また最大損失を上回るような結果が出てきた場合にも要注意です。



参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)



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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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