4月3週目に運用するストラテジーは以下となります
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4月20日~4月24日分(リアル4月第3週)
○運用ストラテジー
・piranha (USDJPY) 5K
最大ポジション数は1
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基本的なストラテジー選択方法は2015年1月18日に策定したver1.3にそって作業を進めていきます
それではストラテジー選択するための全手順を以下に示します
1.ストラテジー選択のためのステップ
下表はシストレ24が公開しているイマコレストラテジーを用いて、5000通貨で直近3ヶ月の結果を示したものです
まず運用候補となる基本ストラテジーを選択します。
ここで”イマコレ”とはインヴァスト証券がお勧めとして選んだストラテジーです
これらは毎週、レポートが更新されることもあり、選び方・考え方などをチェックしつつ、これまでに比べて少ない本数となるため、個々のストラテジーを単なる数値だけでなく、特性も含めていて考えてきます。
Step1~収益率
1ポジションで月利10%を目標としています
ここでは10%×ポジション数×3ヶ月で計算した結果より、実際の収益率が下回るものを候補から外します。
Step2~仮説検定
危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。
Step3~損失の把握
平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。
Step4~リスクリワードの把握
実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。
Step6~推奨証拠金
1ポジションで計算した結果を示します
必要証拠金(5000通貨1ポジションあたり)に最大DD(これは最大ポジション)×2として、危険側での計算をしています。
これと手持ち資産を参考にストラテジーの組み合わせなどをチェックしていきます。
以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは0本となってしまいました。
そのため、Step3のみ少し条件を外れているpiranhaを選択し運用することとします。
2.ポジションサイズの決定
最低枚数の5000通貨とします
3.リアルトレードの準備
以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです
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4月20日~4月24日分(リアル4月第3週)
○運用ストラテジー
・piranha (USDJPY) 5K
最大ポジション数は1
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4.ストラテジー入れ替え目安
基本は毎週末に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)
また最大損失を上回るような結果が出てきた場合にも要注意です。
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
(私もこれを参考に計算しています)
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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