2015年6月9日火曜日

今週はDeliveranceを継続運用!6月第2週目のシストレ運用ストラテジー

本日よりシストレ24リアルトレード6月2週目が始まっています。

運用するストラテジーは以下となります
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6月8日~6月12日分(リアル6月第2週)
○運用ストラテジー
  ・Deliverance (NZDUSD) 5K
   最大ポジション数は標準の2

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先月6月のシストレ結果を受けて、ストラテジー選択方法を少し修正しました

当面は手探りで進めていき、改めて方針が決まれば策定方法もブログで取りまとめる予定です

今回のストラテジー選択の手順は以下の通りです


1.ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24のうち、3ヶ月で好調・利益更新中・収益率50%以上を示したものです


現在、私の運用は毎週運用するストラテジーをチェックしており、その時点で調子のよいものを優先的に選択していく方針です。
そのためまずは直近3ヶ月のうち、好調・利益更新中・収益率50%以上を運用候補となる基本ストラテジーとして選択します。

以下のステップは過去のストラテジー選択方法ver1.3を参考にしています

Step1~仮説検定
 危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。


Step2~損失の把握
 平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。
 また平均利益/平均損失が1以下のものも候補から外します。

Step3~リスクリワードの把握
 実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。

Step4~推奨証拠金
 Step1~4をクリアしたストラテジーのみ、必要証拠金(5000通貨あたり)をマイシストレでチェックし、その金額を記入しています。
 この金額が現状の資産より高くなる場合は候補から外します。


以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは5本となりました。

次にこの3本の直近1ヶ月、6ヶ月の結果をチェックします。

これでより短期とより長期の調子を見ることで、運用ストラテジーを決めます。

今回はこの5本とも全ての期間においてプラスの運用結果でした。


そこで平均損失と最大損失が小さく、また平均利益/平均損失が最も大きく、さらにここ最近、好調を維持しているDeliveranceを運用することとします



2.サイズの決定

最小単位の5000通貨とします
また最大ポジション数は基本設定の2としています。


3.リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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6月8日~6月12日分(リアル6月第2週)
○運用ストラテジー
  ・Deliverance (NZDUSD) 5K
   最大ポジション数は標準の2

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4.ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週末に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)

それ以外にも好調が消えた場合も要注意です

その他、最大損失を上回るような結果が出てきた場合にも要注意です。


5.その他

先週に引き続きの運用となります
ただし先週のトレード結果のブログにも書きましたが、含み損が大きくなる傾向がありけっこうリスクはあるのかなと思っています

少し証拠金を増やしてせめて2種類のストラテジーを運用出来るようにしようかなとも考え中です


参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)



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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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