全くポジションサイズのルールがなかったため
わずか1週間で検証継続が難しくなりました
記事にも書きましたが、
明日から心機一転のスタートです
併せてストラテジー選択方法も
一部、修正しましたので、
まずはそれに従ってストラテジーを
選択するところからスタートです
膨大な数があるシストレ24のストラテジーから、
中長期運用を2本、短期運用を1本選ぶという
方針に変わっていません
今日から1ヶ月はデモトレードですが、
さっそく手順に従ってストラテジーを選びます
1.中長期のストラテジー2本
まずは中長期運用からです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
ここに示したストラテジー18本が、
Step1で選ばれたものです。
次にStep2の仮説検定(オレンジ)では、
×となった濃いグレーのストラテジーが
候補から落選しました
次のStep3の信頼区間下限(水色)では、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました
この時点でグレー着色されていない、
4本がウォッチリスト入りとなります
最後のこの中から2本を選ぶ作業ですが、
結論からいうと緑丸をつけたものになります
まずSlalomが好調、利益更新、コツコツ、損小利大と、
理想的なステータスで且つ、
トレード回数も186回と多かったため、
今回の計算算出において、
それなりの信頼性があると考えたためです
もう1つですが悩みました
まずThirdBrainFXですが、
ステータスに一発がありSlalomと特性が異なるので
良さそうかなと思いましたが、平均取引時間が
1235時間と長かったため、今回は見送りました
(デモ口座自体が1ヶ月の有効期限なので)
次にsky_05_MA2_UJと、Sphynxですが、
ステータスに大きな特性変化もなく、
その他も項目も現時点では明らかな
優位性などは私に見つけることが出来なかったので、
以前にwebセミナーでもあったように、
プロバイダーに着目しました
既に選んだSlalomはトレーデンシーであったため、
これとは異なるゴゴジャンのsky_05_MA2_UJを選択しました
2.短期のストラテジー1本
次に短期運用についてです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
ここに示した6本がStep1で
選ばれてものです
次にStep2のトレード回数が5回以上、
売り買い両方あり、という条件から外れて
×となった濃いグレーのストラテジーが
候補から落選しました
そしてStep3の信頼区間下限(水色)で、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました
この時点でグレー着色されていない、
2本がウォッチリスト入りとなります
最後のこの中から1本を選ぶ作業ですが、
結論からいうと緑丸をつけたものになります
明確な決定根拠がまだないのですが、
先の中長期と同様にプロバイダーから
オスピスのTrendEater60を選択しました
やはり最後の絞り込みについては、
明確なルールがなく、これから結果を見ながら
検証が必要です
3.ポジションサイズの決定
今回よりまずは策定したルールより、
ポジションサイズを考えています
まず中長期で選択した2本のストラテジーについて、
1ヶ月当りのリターン(円)、リスク(円/年)=想定DD、推奨証拠金を
1000通貨に対して算出します
(1.選択ストラテジー(長期))
次に2本を組み合わせて合計100%になるように、
それぞれ0~100%、100%~0%でリスク、リターンを計算し、
それをグラフに示したものが図2効率的フロンティアとなります
これは横軸にリスク、縦軸にリターンで
組み合わせによっては同じリスクでも、
期待出来るリータンが異なることがわかります
(図のオレンジ破線より上が優位)
今回は緑丸で示したポジション比率、
Slalomが75%、Sky05が25%となるようにしました
(Slalom:Sky05 = 3:1)
最後にデモ資金が10万スタートなので、
(推奨証拠金+リスク)×決定ポジションサイズで資金を計算し、
概ね合計が10万円以下かチェックしました
(3.長期ストラテジー組み合わせ比率)
なお短期については、
1週間単位での入れ替えもあるため、
まずは1000通貨としました
(4.選択ストラテジー(短期))
これらの詳細な計算方法などは、
参考文献にあるのでそちらの参考にして下さい
(あまり計算方法の詳細まで記述するのは、
ブログ上はあまり良くないかなと思ったので)
4.デモトレードの準備
以上のプロセスを経て、
先ほどデモ口座でポジションを持ちました
明日からようやくスタートです
基本的には毎週末に考察も含め、
ブログはアップしていきます
また日々についても何か大きな変化などあれば、
適宜、アップ予定です
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○運用ストラテジー
中長期
・Slalom (USDJPY)
・sky_05_MA2_UJ (USDJPY)
短期
・Trend Eater60 (GBPJPY)
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○ウォッチリストストラテジー
中長期
・Third BrainFx (EURGDP)
・Sphynx (AUDNZD)
短期
・FineMotion_EURAUD (EURAUD)
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参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
全て入っています
(私もそれを参考に計算しています)
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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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