”中長期ストラテジーは、毎月第一土曜に更新”
としていましたが、デモトレード時など
当面は勉強も兼ねて、
毎週末土曜にストラテジーの検証を行い、
必要に応じて入れ替えを行っていきます
(基本は現在、運用中のものを優先として)
先週の運用ストラテジーは以下です
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○運用ストラテジー
中長期
・Slalom (USDJPY)
・sky_05_MA2_UJ (USDJPY)
短期
・Trend Eater60 (GBPJPY)
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それでは、
さっそく今週のストラテジー選択を行います
1.中長期のストラテジー2本
まずは中長期運用からです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.0を参照)
ここに示したストラテジー19本が、
Step1で選ばれたものです。
なお先週から運用中のSlalomが、
連敗のため金の卵マークが消えたため、
ランク外になってしまったので、
ここでは最下段に表示しています
次にStep2の仮説検定(オレンジ)では、
×となった濃いグレーのストラテジーが
候補から落選しました
次のStep3の信頼区間下限(水色)では、
×となった薄いグレーのストラテジーが
候補から落選しました
この時点でグレー着色されていない、
5本がウォッチリスト入りとなります
運用中の2本ですが、
ここまで全てのフィルターを
通過しています
最後のこの中から2本を選ぶ作業となります
とくに現在は1ヶ月限定のデモということもあり、
あまりにトレード回数が少ないものは
今回は省くことにしています(1 Quick Shift)
(青三角で示したように年間31回)
また同じ理由で、
エントリーからエグジットまでの時間が長いものも
今回は省きました(9 Thrid Brain FX)
(緑三角で示したように平均取引412時間)
これで残り3つとなりましたが、
現在、運用中のものを優先することから、
緑丸をつけた
先週からランク入りしているsky_05_MA2_UJと、
今週はランク外だったSlalomとしました
2.短期のストラテジー1本
次に短期運用についてです
下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
ここに示した4本がStep1で
選ばれてものです
中長期と同様に先週選んでいた
Trandeater60がランク外となったため、
参考として最下段に表示しています
次にStep2のトレード回数が5回以上、
売り買い両方あり、という条件からは
全てが満足しました
そしてStep3の信頼区間下限(水色)ですが、
ここでは全てのストラテジーが×となりました
この時点で選択すべきものがなくなったのですが、
今回は現在、運用中のものを優先ということで
Trand Eater60を採用することとしました
とくに短期ストラテジーでは
過去1ヶ月のみの成績から評価するため、
今の確率統計を用いたフィルターでは
圧倒的にデータ数が少なく、
今後、短期の選択方法について検討が必要です
例えば短期でデータ少ないのであれば、
マイシストレ24の条件選択のみから、
選んでみる、というのも一つかもしれません
3.ポジションサイズの決定
選択した3つのストラテジーの、
ポートフォリオを考えます
まず中長期で選択した2本のストラテジーについて、
1ヶ月当りのリターン(円)、リスク(円/年)=想定DD、推奨証拠金を
1000通貨に対して算出します
(1.選択ストラテジー(長期))
次に2本を組み合わせて合計100%になるように、
それぞれ0~100%、100%~0%でリスク、リターンを計算し、
それをグラフに示したものが図2効率的フロンティアとなります
これは横軸にリスク、縦軸にリターンで
組み合わせによっては同じリスクでも、
期待出来るリータンが異なることがわかります
(図のオレンジ破線より上が優位)
今回は緑丸で示したポジション比率、
Slalomが80%、Sky05が20%となるようにしました
(Slalom:Sky05 = 4:1)
最後にデモ資金が10万スタートなので、
(推奨証拠金+リスク)×決定ポジションサイズで資金を計算し、
概ね合計が10万円以下かチェックしました
(3.長期ストラテジー組み合わせ比率)
これを計算すると
中長期の組み合わせだけで10万を超えたため、
ここでは比率を4:1から3:1としました
なお短期については、
1週間単位での入れ替えもあるため、
まずは1000通貨としました
(4.選択ストラテジー(短期))
これらの詳細な計算方法などは、
参考文献にあるのでそちらを参考にして下さい
4.デモトレードの準備
以上のプロセスを経て、
現在のデモ口座ポジションは以下の通りです
(黄色四角)
昨日の先週のトレード結果でも述べましたが、
現在、含み益状態(初期デモ資産に対してプラス9%程度)で、
ここから明日のトレードが始まります(紫四角)
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○運用ストラテジー
中長期
・Slalom (USDJPY) 3K
・sky_05_MA2_UJ (USDJPY) 1K
短期
・Trend Eater60 (GBPJPY) 1K
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○ウォッチリストストラテジー
中長期
・Quick Shift (CHFJPY)
・Third BrainFx (AUDUSD)
・fxniuniu (EURCAD)
短期
・該当なし
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参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
全て入っています
(私もそれを参考に計算しています)
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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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