シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: ストラテジーの選び方 ver1.2（2014年4月05日策定）

デモトレードを1月19日から開始していますが、
4月より最低取引通貨単位が
1000通貨から5000通貨に変更となりました

リアル移行時に10万円からスタートと考えているため、
ストラテジーの選び方、ストラテジー数なども
改めて修正する必要が出てきたので、
今回、その考え方を整理します

（※2014年5月12日よりデモからリアルへ移行済）

以下がストラテジー選択のための全手順となります

1．ストラテジーの選び方 =========
　毎週日曜にストラテジーのチェックを行い、
　調子が落ちたものは入れ替えなどしていきます
　（基本は運用中のものを優先して利用）

Step0；マイシストレ24の条件選択 -----
　マイシストレ24で次の条件でフィルターをかけます
　”12ヶ月・金の卵・投資収益率50%以上（全てAnd条件）”

Step1；基本条件の選択 -----
　まずステータスの欄から以下のものが
　1つでも該当するストラテジーは除外します
　”ドカン、DD更新、連敗更新、不調、買いのみ、売りのみ”

　考え方は調子の悪いものを外すということです

　また買いのみ・売りのみは、今後の値動きはわからないので、
　一方向のみの売買は除外しています

　更にトレード回数についてもチェックします

　ストラテジーによっては最大ポジション数も異なるので
　取引回数／最大ポジション数を計算して、
　それが12回未満のものを除外します
　（単純に月1回はエントリーがあるように）

Step2；ストラテジーの簡易実力判定 -----
　仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、
　実績のPFがこれを下回ったものは除外します

Step3；勝率と実績リスク対リワードの検証 -----
　勝率50%を下回るものは除外します

　また実績の平均利益/平均損失より
　リスク対リワードを算出し、
　これが1を下回る場合、候補から除外します

　少ない資金で勝率が低かったり、
　リスク対リワードが悪いストラテジーでは、
　勝ちトレードが来るまで耐えきることが
　難しい可能性があるのでこのStep3を入れています

以上のStepを経て残ったストラテジーを
運用候補とし、ウォッチリストに入れます

では、次にこの中から実際に運用させる
ストラテジーを選びます

その前に5000通貨運用時の
最大DDなどをStep4で算出しておきます

Step4；5000通貨時の最大DDなど算出 -----
　最大DD、実現損益/最大DD、推奨証拠金を
　全て5000通貨当りで算出しておきます

以上がストラテジー選択のための
で全てのStepとなります

ここから先は
・ステータスの比較（なるべく特性が異なるもの）
・推奨証拠金がデモ資金程度以下に収まりそうか？
・実現損益/最大DDの値は？
・取引回数は？
などに着目して2本のストラテジーを選択します
（このプロセスは毎週のストラテジー選択記事で
　詳細に記載します）

なお途中で確率計算の話が出てきましたが、
詳細はこの記事の最後に
参考文献を載せておきますので、
そちらを参考にして下さい

2．ポジションサイズの決定方法=========　
　デモ資金10万円、最小通貨枚数5000通貨なので、
　ポジションサイズの調整もしようがないため、
　2つのストラテジーとも最低の5000通貨とします

3．運用をストップし新たなストラテジーへの入替基準=========
　以前はマイシストレ24のステータスに
　・最大ドローダウン
　　or
　・最大連敗更新
　が出た時点でストップさせる予定でした

　しかし少額資金なので、
　ここまで耐えるのは厳しい感触があります

　そこでまずは、
　”不調”
　のステータスが出た時点で、
　運用を一時停止し、
　ウォッチリストにあるストラテジーと交代させます
　
　また当面は毎週日曜にストラテジーチェックするため、
　その都度、必要に応じて入れ替えします

以上がストラテジーの選び方、
ポートフォリオ、運用方針についてです

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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